Сравнение FLDZ с FDLS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RiverNorth Patriot ETF (FLDZ) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS).
FLDZ и FDLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLDZ - это активно управляемый фонд от RiverNorth. Фонд был запущен 28 февр. 2022 г.. FDLS - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 23 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности FLDZ и FDLS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLDZ и FDLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FLDZ RiverNorth Patriot ETF | 0.04% | 6.66% | 15.99% | 12.15% | -6.00% |
FDLS Inspire Fidelis Multi Factor ETF | 3.62% | 22.47% | 7.41% | 20.70% | -1.68% |
Доходность по периодам
С начала года, FLDZ показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у FDLS с доходностью 3.62%.
FLDZ
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -4.25%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- -1.20%
- 1 год
- 6.36%
- 3 года*
- 11.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDLS
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- 3.62%
- 6 месяцев
- 6.33%
- 1 год
- 32.55%
- 3 года*
- 17.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLDZ и FDLS
FLDZ берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии FDLS в 0.76%.
Доходность на риск
FLDZ vs. FDLS — Ранг доходности на риск
FLDZ
FDLS
Сравнение FLDZ c FDLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverNorth Patriot ETF (FLDZ) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLDZ | FDLS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 1.51 | -1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.67 | 2.10 | -1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.30 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 2.32 | -1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.79 | 10.20 | -7.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLDZ | FDLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 1.51 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.75 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между FLDZ и FDLS составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLDZ и FDLS
Дивидендная доходность FLDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности FDLS в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FLDZ RiverNorth Patriot ETF | 1.54% | 1.54% | 1.17% | 1.39% | 1.52% |
FDLS Inspire Fidelis Multi Factor ETF | 0.95% | 0.86% | 7.26% | 0.97% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок FLDZ и FDLS
Максимальная просадка FLDZ за все время составила -19.54%, что меньше максимальной просадки FDLS в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLDZ и FDLS.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLDZ | FDLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.54% | -23.32% | +3.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -14.05% | +2.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.70% | -6.22% | +1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.17% | -4.00% | -2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 3.20% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLDZ и FDLS
Текущая волатильность для RiverNorth Patriot ETF (FLDZ) составляет 3.99%, в то время как у Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) волатильность равна 7.42%. Это указывает на то, что FLDZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLDZ | FDLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 7.42% | -3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.77% | 13.67% | -4.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.10% | 21.60% | -5.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.14% | 19.24% | -2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.14% | 19.24% | -2.10% |