PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLDZ с FDLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLDZ с FDLS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLDZ (RiverNorth Patriot ETF) and FDLS (Inspire Fidelis Multi Factor ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. FLDZ is actively managed, while FDLS is passively managed. Over the past 3 years, FLDZ returned 13.62%/yr vs 20.38%/yr for FDLS. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FLDZ charges 0.77%/yr vs 0.76%/yr for FDLS.

Доходность

Сравнение доходности FLDZ и FDLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverNorth Patriot ETF (FLDZ) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLDZ показывает доходность 5.31%, что значительно ниже, чем у FDLS с доходностью 14.19%.

FLDZ

1 день
0.95%
1 месяц
-0.51%
С начала года
5.31%
6 месяцев
4.18%
1 год
9.60%
3 года*
13.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

FDLS

1 день
0.94%
1 месяц
-1.02%
С начала года
14.19%
6 месяцев
14.01%
1 год
34.93%
3 года*
20.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLDZ и FDLS

2026 (YTD)2025202420232022
FLDZ
RiverNorth Patriot ETF		5.31%6.66%15.99%12.15%-6.00%
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		14.19%22.47%7.41%20.70%-1.68%

Correlation

The correlation between FLDZ and FDLS is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2022 г.

0.86

The correlation between FLDZ and FDLS has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLDZ и FDLS

Секторы
FLDZ
FDLS

Финансовые услуги

15.1%
14.3%

Потребительский циклический сектор

14.8%
4.4%

Промышленность

12.1%
18.8%

Коммунальные услуги

11.9%
1.7%

Здравоохранение

11.7%
11.7%

Энергетика

11.5%
7.1%

Недвижимость

8.3%
2.1%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.9%

Коммуникационные услуги

4.6%
3.3%

Технологии

3.4%
25.7%

Сырьевые материалы

1.6%
5.0%

Финансовые услуги

FLDZ
15.1%
FDLS
14.3%

Потребительский циклический сектор

FLDZ
14.8%
FDLS
4.4%

Промышленность

FLDZ
12.1%
FDLS
18.8%

Коммунальные услуги

FLDZ
11.9%
FDLS
1.7%

Здравоохранение

FLDZ
11.7%
FDLS
11.7%

Энергетика

FLDZ
11.5%
FDLS
7.1%

Недвижимость

FLDZ
8.3%
FDLS
2.1%

Потребительский защитный сектор

FLDZ
4.8%
FDLS
4.9%

Коммуникационные услуги

FLDZ
4.6%
FDLS
3.3%

Технологии

FLDZ
3.4%
FDLS
25.7%

Сырьевые материалы

FLDZ
1.6%
FDLS
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RiverNorth Patriot ETF

Inspire Fidelis Multi Factor ETF

Часто сравнивают с FLDZ:
FLDZ с CLOZFLDZ с SPYIFLDZ с LSTFLDZ с CEFZFLDZ с IWSFLDZ с AVMCFLDZ с OPTZ
Часто сравнивают с FDLS:
FDLS с GLRYFDLS с BIBLFDLS с YALLFDLS с ETIEXFDLS с RISNFDLS с SOVFFDLS с BOTZ

Доходность на риск

FLDZ vs. FDLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLDZ
Ранг доходности на риск FLDZ: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDZ: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDZ: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDZ: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDZ: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDZ: 3232
Ранг коэф-та Мартина
FDLS
Ранг доходности на риск FDLS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDLS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLS: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLS: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLDZ c FDLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverNorth Patriot ETF (FLDZ) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLDZFDLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
2.10

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
2.96

-1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.37

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

3.68

-2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.70

14.74

-10.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLDZ vs. FDLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLDZ на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа FDLS равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLDZ и FDLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLDZFDLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

2.10

-1.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.87

-0.52

Просадки

Сравнение просадок FLDZ и FDLS

Максимальная просадка FLDZ за все время составила -19.54%, что меньше максимальной просадки FDLS в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLDZ и FDLS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLDZFDLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.54%

-23.32%

+3.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.25%

-9.55%

+3.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.43%

-23.32%

+5.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-1.74%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-3.88%

-2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.38%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FLDZ и FDLS

Текущая волатильность для RiverNorth Patriot ETF (FLDZ) составляет 2.67%, в то время как у Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что FLDZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLDZFDLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

4.33%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.66%

12.47%

-4.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.32%

16.70%

-5.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

19.07%

-2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

19.07%

-2.16%

Сравнение комиссий FLDZ и FDLS

FLDZ берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии FDLS в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLDZ и FDLS

Дивидендная доходность FLDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности FDLS в 0.86%

ПозицияTTM2025202420232022
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		0.86%0.86%7.26%0.97%0.31%
FLDZ
RiverNorth Patriot ETF		1.46%1.54%1.17%1.39%1.52%

Часто задаваемые вопросы

FLDZ and FDLS have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDLS has higher volatility (4.33%) compared to FLDZ (2.67%). In terms of maximum drawdown, FLDZ dropped -19.54% vs FDLS's -23.32%.

On 3-year performance, FDLS leads with 20.38% vs 13.62% for FLDZ. On fees, FDLS is cheaper at 0.76% per year. On volatility, FLDZ has been the lower-risk option at 2.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FDLS has performed better with a 20.38% return vs 13.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDLS is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 0.77% for FLDZ.

FLDZ has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 0.86% for FDLS.

They also come from different issuers: RiverNorth and Inspire. Their fees differ too: 0.77% for FLDZ and 0.76% for FDLS.

FDLS currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLDZ и FDLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор