PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLDZ с EPU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLDZ с EPU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLDZ (RiverNorth Patriot ETF) and EPU (iShares MSCI Peru ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. FLDZ is actively managed, while EPU is passively managed. Over the past 3 years, FLDZ returned 13.62%/yr vs 45.44%/yr for EPU. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. FLDZ charges 0.77%/yr vs 0.59%/yr for EPU.

Доходность

Сравнение доходности FLDZ и EPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverNorth Patriot ETF (FLDZ) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLDZ показывает доходность 5.31%, что значительно ниже, чем у EPU с доходностью 15.85%.

FLDZ

1 день
0.95%
1 месяц
-0.51%
С начала года
5.31%
6 месяцев
4.18%
1 год
9.60%
3 года*
13.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

EPU

1 день
-0.17%
1 месяц
6.70%
С начала года
15.85%
6 месяцев
25.62%
1 год
78.42%
3 года*
45.44%
5 лет*
24.32%
10 лет*
14.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLDZ и EPU

2026 (YTD)2025202420232022
FLDZ
RiverNorth Patriot ETF		5.31%6.66%15.99%12.15%-11.99%
EPU
iShares MSCI Peru ETF		15.85%86.87%21.73%25.34%0.41%

Correlation

The correlation between FLDZ and EPU is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2022 г.

0.46

The correlation between FLDZ and EPU shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLDZ и EPU

Секторы
FLDZ
EPU

Финансовые услуги

15.1%
28.8%

Потребительский циклический сектор

14.8%
4.1%

Промышленность

12.1%
2.8%

Коммунальные услуги

11.9%
2.8%

Здравоохранение

11.7%
1.2%

Энергетика

11.5%

-

Недвижимость

8.3%
3.2%

Потребительский защитный сектор

4.8%
3.0%

Коммуникационные услуги

4.6%
1.6%

Технологии

3.4%

-

Сырьевые материалы

1.6%
52.7%

Финансовые услуги

FLDZ
15.1%
EPU
28.8%

Потребительский циклический сектор

FLDZ
14.8%
EPU
4.1%

Промышленность

FLDZ
12.1%
EPU
2.8%

Коммунальные услуги

FLDZ
11.9%
EPU
2.8%

Здравоохранение

FLDZ
11.7%
EPU
1.2%

Энергетика

FLDZ
11.5%
EPU

-

Недвижимость

FLDZ
8.3%
EPU
3.2%

Потребительский защитный сектор

FLDZ
4.8%
EPU
3.0%

Коммуникационные услуги

FLDZ
4.6%
EPU
1.6%

Технологии

FLDZ
3.4%
EPU

-

Сырьевые материалы

FLDZ
1.6%
EPU
52.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RiverNorth Patriot ETF

iShares MSCI Peru ETF

Часто сравнивают с FLDZ:
FLDZ с CLOZFLDZ с SPYIFLDZ с CEFZFLDZ с LSTFLDZ с IWSFLDZ с AVMCFLDZ с MOO
Часто сравнивают с EPU:
EPU с ECHEPU с ILFEPU с ARGTEPU с EISEPU с EVXEPU с EWSEPU с EPI

Доходность на риск

FLDZ vs. EPU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLDZ
Ранг доходности на риск FLDZ: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDZ: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDZ: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDZ: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDZ: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDZ: 3232
Ранг коэф-та Мартина
EPU
Ранг доходности на риск EPU: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPU: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPU: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPU: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPU: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPU: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLDZ c EPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverNorth Patriot ETF (FLDZ) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLDZEPUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
2.69

-1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
3.11

-1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.42

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

3.78

-2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.70

11.33

-6.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLDZ vs. EPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLDZ на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа EPU равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLDZ и EPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLDZEPUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

2.69

-1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.45

-0.10

Просадки

Сравнение просадок FLDZ и EPU

Максимальная просадка FLDZ за все время составила -19.54%, что меньше максимальной просадки EPU в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLDZ и EPU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLDZEPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.54%

-60.62%

+41.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.25%

-20.85%

+14.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.43%

-20.85%

+3.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-10.68%

+9.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-18.82%

+12.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

6.94%

-4.89%

Волатильность

Сравнение волатильности FLDZ и EPU

Текущая волатильность для RiverNorth Patriot ETF (FLDZ) составляет 2.67%, в то время как у iShares MSCI Peru ETF (EPU) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что FLDZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLDZEPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

9.47%

-6.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.66%

25.05%

-17.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.32%

29.32%

-18.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

25.05%

-8.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

23.43%

-6.52%

Сравнение комиссий FLDZ и EPU

FLDZ берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии EPU в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLDZ и EPU

Дивидендная доходность FLDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности EPU в 1.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPU
iShares MSCI Peru ETF		1.41%1.63%5.78%4.17%5.56%3.13%1.91%2.67%1.53%3.30%0.85%1.90%
FLDZ
RiverNorth Patriot ETF		1.46%1.54%1.17%1.39%1.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLDZ and EPU have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPU has higher volatility (9.47%) compared to FLDZ (2.67%). In terms of maximum drawdown, FLDZ dropped -19.54% vs EPU's -60.62%.

On 3-year performance, EPU leads with 45.44% vs 13.62% for FLDZ. On fees, EPU is cheaper at 0.59% per year. On volatility, FLDZ has been the lower-risk option at 2.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EPU has performed better with a 45.44% return vs 13.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPU is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.77% for FLDZ.

FLDZ has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 1.41% for EPU.

They also come from different issuers: RiverNorth and iShares. Their fees differ too: 0.77% for FLDZ and 0.59% for EPU.

EPU currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLDZ и EPU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор