PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLDZ с CPAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLDZ с CPAI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLDZ (RiverNorth Patriot ETF) and CPAI (Counterpoint Quantitative Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, FLDZ returned 9.60% vs 47.21% for CPAI. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLDZ charges 0.77%/yr vs 0.75%/yr for CPAI.

Доходность

Сравнение доходности FLDZ и CPAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverNorth Patriot ETF (FLDZ) и Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLDZ показывает доходность 5.31%, что значительно ниже, чем у CPAI с доходностью 28.83%.

FLDZ

1 день
0.95%
1 месяц
-0.51%
С начала года
5.31%
6 месяцев
4.18%
1 год
9.60%
3 года*
13.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

CPAI

1 день
1.12%
1 месяц
8.90%
С начала года
28.83%
6 месяцев
30.54%
1 год
47.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLDZ и CPAI

2026 (YTD)202520242023
FLDZ
RiverNorth Patriot ETF		5.31%6.66%15.99%7.32%
CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF		28.83%17.79%28.37%6.69%

Correlation

The correlation between FLDZ and CPAI is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г.

0.75

The correlation between FLDZ and CPAI shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLDZ и CPAI

Секторы
FLDZ
CPAI

Финансовые услуги

15.1%
4.3%

Потребительский циклический сектор

14.8%
4.2%

Промышленность

12.1%
5.7%

Коммунальные услуги

11.9%

-

Здравоохранение

11.7%
16.0%

Энергетика

11.5%
3.7%

Недвижимость

8.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.8%
9.5%

Коммуникационные услуги

4.6%
7.9%

Технологии

3.4%
45.4%

Сырьевые материалы

1.6%
3.3%

Финансовые услуги

FLDZ
15.1%
CPAI
4.3%

Потребительский циклический сектор

FLDZ
14.8%
CPAI
4.2%

Промышленность

FLDZ
12.1%
CPAI
5.7%

Коммунальные услуги

FLDZ
11.9%
CPAI

-

Здравоохранение

FLDZ
11.7%
CPAI
16.0%

Энергетика

FLDZ
11.5%
CPAI
3.7%

Недвижимость

FLDZ
8.3%
CPAI

-

Потребительский защитный сектор

FLDZ
4.8%
CPAI
9.5%

Коммуникационные услуги

FLDZ
4.6%
CPAI
7.9%

Технологии

FLDZ
3.4%
CPAI
45.4%

Сырьевые материалы

FLDZ
1.6%
CPAI
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RiverNorth Patriot ETF

Counterpoint Quantitative Equity ETF

Часто сравнивают с FLDZ:
FLDZ с CLOZFLDZ с SPYIFLDZ с CEFZFLDZ с LSTFLDZ с IWSFLDZ с AVMCFLDZ с MOO
Часто сравнивают с CPAI:
CPAI с DVLUCPAI с EUADCPAI с AVUVCPAI с ACIOCPAI с FSMDCPAI с FTRICPAI с SAGP

Доходность на риск

FLDZ vs. CPAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLDZ
Ранг доходности на риск FLDZ: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDZ: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDZ: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDZ: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDZ: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDZ: 3232
Ранг коэф-та Мартина
CPAI
Ранг доходности на риск CPAI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPAI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPAI: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPAI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPAI: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPAI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLDZ c CPAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverNorth Patriot ETF (FLDZ) и Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLDZCPAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
2.62

-1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
3.43

-2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.44

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

4.53

-2.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.70

16.51

-11.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLDZ vs. CPAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLDZ на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа CPAI равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLDZ и CPAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLDZCPAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

2.62

-1.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

1.81

-1.46

Просадки

Сравнение просадок FLDZ и CPAI

Максимальная просадка FLDZ за все время составила -19.54%, что меньше максимальной просадки CPAI в -21.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLDZ и CPAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLDZCPAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.54%

-21.46%

+1.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.25%

-10.48%

+4.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-0.75%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-2.97%

-3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.87%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности FLDZ и CPAI

Текущая волатильность для RiverNorth Patriot ETF (FLDZ) составляет 2.67%, в то время как у Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что FLDZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLDZCPAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

5.40%

-2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.66%

14.51%

-6.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.32%

18.13%

-6.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

19.18%

-2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

19.18%

-2.27%

Сравнение комиссий FLDZ и CPAI

FLDZ берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии CPAI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLDZ и CPAI

Дивидендная доходность FLDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности CPAI в 0.69%

ПозицияTTM2025202420232022
CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF		0.69%0.89%0.41%0.06%0.00%
FLDZ
RiverNorth Patriot ETF		1.46%1.54%1.17%1.39%1.52%

Часто задаваемые вопросы

FLDZ and CPAI have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPAI has higher volatility (5.40%) compared to FLDZ (2.67%). In terms of maximum drawdown, FLDZ dropped -19.54% vs CPAI's -21.46%.

On 1-year performance, CPAI leads with 47.21% vs 9.60% for FLDZ. On fees, CPAI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, FLDZ has been the lower-risk option at 2.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CPAI has performed better with a 47.21% return vs 9.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CPAI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.77% for FLDZ.

FLDZ has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 0.69% for CPAI.

They also come from different issuers: RiverNorth and Counterpoint Funds. Their fees differ too: 0.77% for FLDZ and 0.75% for CPAI.

CPAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLDZ и CPAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор