Сравнение FLDR с SCCR

С начала года, FLDR показывает доходность 0.61%, что значительно выше, чем у SCCR с доходностью 0.11%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FLDR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SCCR в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) и Schwab Core Bond ETF (SCCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FLDR на текущий момент составляет 4.45, что выше коэффициента Шарпа SCCR равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLDR и SCCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FLDR и SCCR составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что меньше доходности SCCR в 4.66%

Максимальная просадка FLDR за все время составила -12.23%, что больше максимальной просадки SCCR в -2.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLDR и SCCR.

Текущая волатильность для Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) составляет 0.42%, в то время как у Schwab Core Bond ETF (SCCR) волатильность равна 1.70%. Это указывает на то, что FLDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.