PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLDR с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLDR с FTEC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC).

FLDR и FTEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLDR - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Low Duration Investment Grade Factor Index. Фонд был запущен 12 июн. 2018 г.. FTEC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FLDR и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLDR и FTEC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLDR
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF		0.61%5.41%5.71%6.32%-0.33%-0.18%2.01%4.52%0.94%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		-6.12%22.11%29.40%53.30%-29.59%30.49%45.83%48.93%-13.96%

Доходность по периодам

С начала года, FLDR показывает доходность 0.61%, что значительно выше, чем у FTEC с доходностью -6.12%.

FLDR

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.13%
С начала года
0.61%
6 месяцев
1.75%
1 год
4.34%
3 года*
5.50%
5 лет*
3.57%
10 лет*
—

FTEC

1 день
1.28%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.12%
6 месяцев
-5.70%
1 год
30.17%
3 года*
23.47%
5 лет*
15.05%
10 лет*
21.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Low Duration Bond Factor ETF

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Часто сравнивают с FLDR:
FLDR с ICSHFLDR с VCSHFLDR с FCNVXFLDR с VTIPFLDR с IGSBFLDR с FLDBFLDR с BSV
Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с XLKFTEC с FSPTXFTEC с FXAIXFTEC с SMH

Сравнение комиссий FLDR и FTEC

FLDR берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FLDR
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Доходность на риск

FLDR vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLDR
Ранг доходности на риск FLDR: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDR: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDR: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDR: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLDR c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLDRFTECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.45

1.10

+3.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.66

1.69

+4.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.16

1.24

+0.93

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.87

1.92

+3.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

30.56

5.93

+24.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLDR vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLDR на текущий момент составляет 4.45, что выше коэффициента Шарпа FTEC равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLDR и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLDRFTECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.45

1.10

+3.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.97

0.60

+2.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.86

-0.26

Корреляция

Корреляция между FLDR и FTEC составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLDR и FTEC

Дивидендная доходность FLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности FTEC в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLDR
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF		4.55%4.66%5.50%5.28%2.09%0.51%1.22%2.69%1.38%0.00%0.00%0.00%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.45%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%

Просадки

Сравнение просадок FLDR и FTEC

Максимальная просадка FLDR за все время составила -12.23%, что меньше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLDR и FTEC.

Загрузка...

Показатели просадок

FLDRFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.23%

-34.95%

+22.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.76%

-16.26%

+15.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.33%

-34.95%

+32.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-11.53%

+11.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.36%

-5.61%

+5.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.15%

5.27%

-5.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FLDR и FTEC

Текущая волатильность для Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) составляет 0.42%, в то время как у Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) волатильность равна 8.01%. Это указывает на то, что FLDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLDRFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.42%

8.01%

-7.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.57%

16.40%

-15.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98%

27.53%

-26.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.21%

25.11%

-23.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.32%

24.57%

-19.25%