Сравнение FLDGX с PRISX
FLDGX (Meeder Dynamic Allocation Fund) and PRISX (T. Rowe Price Financial Services Fund) are both mutual funds - FLDGX is a Diversified Portfolio fund managed by Meeder Funds, while PRISX is a Financials Equities fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, FLDGX returned 13.35%/yr vs 14.30%/yr for PRISX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLDGX charges 1.32%/yr vs 0.88%/yr for PRISX.
Доходность
Сравнение доходности FLDGX и PRISX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLDGX показывает доходность 11.61%, что значительно выше, чем у PRISX с доходностью -4.14%. За последние 10 лет акции FLDGX уступали акциям PRISX по среднегодовой доходности: 13.35% против 14.30% соответственно.
FLDGX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 3.28%
- С начала года
- 11.61%
- 6 месяцев
- 12.05%
- 1 год
- 26.07%
- 3 года*
- 23.78%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- 13.35%
PRISX
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -4.14%
- 6 месяцев
- -0.92%
- 1 год
- 9.03%
- 3 года*
- 21.99%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- 14.30%
Сравнение доходности по годам FLDGX и PRISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLDGX Meeder Dynamic Allocation Fund | 11.61% | 17.24% | 30.96% | 20.70% | -15.46% | 19.51% | 15.41% | 24.00% | -8.65% | 21.22% |
PRISX T. Rowe Price Financial Services Fund | -4.14% | 18.75% | 30.87% | 14.95% | -10.99% | 37.83% | 5.65% | 32.84% | -10.12% | 19.17% |
Correlation
The correlation between FLDGX and PRISX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2000 г. | 0.77 |
The correlation between FLDGX and PRISX shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLDGX vs. PRISX — Ранг доходности на риск
FLDGX
PRISX
Сравнение FLDGX c PRISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Dynamic Allocation Fund (FLDGX) и T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLDGX | PRISX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.10 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 0.60 | +2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.12 | 1.68 | +11.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLDGX | PRISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 0.53 | +1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.49 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.66 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.42 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок FLDGX и PRISX
Максимальная просадка FLDGX за все время составила -58.72%, что меньше максимальной просадки PRISX в -67.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLDGX и PRISX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLDGX | PRISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.72% | -67.34% | +8.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.17% | -13.92% | +4.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.64% | -18.06% | +1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.96% | -26.95% | -7.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.96% | -42.86% | +8.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -7.16% | +6.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.83% | -11.25% | -5.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 4.95% | -2.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLDGX и PRISX
Meeder Dynamic Allocation Fund (FLDGX) и T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) имеют волатильность 3.40% и 3.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLDGX | PRISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 3.57% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.37% | 11.95% | -2.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.98% | 15.77% | -3.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.93% | 20.26% | -1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.50% | 21.86% | -3.36% |
Сравнение комиссий FLDGX и PRISX
FLDGX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии PRISX в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLDGX и PRISX
Дивидендная доходность FLDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.76%, что меньше доходности PRISX в 7.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLDGX Meeder Dynamic Allocation Fund | 6.76% | 7.53% | 29.01% | 0.99% | 3.71% | 14.92% | 2.21% | 2.21% | 1.30% | 8.48% | 1.44% | 3.39% |
PRISX T. Rowe Price Financial Services Fund | 7.16% | 6.87% | 8.74% | 2.00% | 2.08% | 3.00% | 10.22% | 6.14% | 11.97% | 4.68% | 1.00% | 3.86% |
Часто задаваемые вопросы
FLDGX and PRISX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRISX has higher volatility (3.57%) compared to FLDGX (3.40%). In terms of maximum drawdown, FLDGX dropped -58.72% vs PRISX's -67.34%.
FLDGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLDGX и PRISX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор