PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FLDGX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLDGX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meeder Dynamic Allocation Fund (FLDGX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLDGX и CONWX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLDGX
Meeder Dynamic Allocation Fund
-1.36%17.24%30.96%20.70%-15.46%19.51%15.41%24.00%-8.65%21.22%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund
9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, FLDGX показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции FLDGX превзошли акции CONWX по среднегодовой доходности: 11.99% против 8.70% соответственно.


FLDGX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.42%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
1.04%
1 год
18.02%
3 года*
19.93%
5 лет*
11.61%
10 лет*
11.99%

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Meeder Dynamic Allocation Fund

Concorde Wealth Management Fund

Сравнение комиссий FLDGX и CONWX

FLDGX берет комиссию в 1.32%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.


Доходность на риск

FLDGX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FLDGX
Ранг доходности на риск FLDGX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDGX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDGX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDGX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDGX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDGX: 7676
Ранг коэф-та Мартина

CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLDGX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Dynamic Allocation Fund (FLDGX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLDGXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.71

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

2.37

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.37

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

2.21

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.73

12.51

-4.79

FLDGX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLDGX на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа CONWX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLDGX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FLDGXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.71

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.74

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.78

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.79

-0.50

Корреляция

Корреляция между FLDGX и CONWX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FLDGX и CONWX

Дивидендная доходность FLDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.65%, что больше доходности CONWX в 3.38%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLDGX
Meeder Dynamic Allocation Fund
7.65%7.53%29.01%0.99%3.71%14.92%2.21%2.21%1.30%8.48%1.44%3.39%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund
3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLDGX и CONWX

Максимальная просадка FLDGX за все время составила -58.72%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLDGX и CONWX.


Загрузка...

Показатели просадок


FLDGXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.72%

-26.09%

-32.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-8.60%

-2.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.96%

-12.49%

-21.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.96%

-26.09%

-7.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.52%

-1.27%

-5.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.94%

-2.78%

-14.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

1.52%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности FLDGX и CONWX

Meeder Dynamic Allocation Fund (FLDGX) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что FLDGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FLDGXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

2.25%

+3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

5.47%

+4.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.84%

10.70%

+6.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.91%

10.27%

+8.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.48%

11.16%

+7.32%