Сравнение FLDGX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meeder Dynamic Allocation Fund (FLDGX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
FLDGX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2000 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности FLDGX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLDGX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLDGX Meeder Dynamic Allocation Fund | -1.36% | 17.24% | 30.96% | 20.70% | -15.46% | 19.51% | 15.41% | 24.00% | -8.65% | 21.22% |
BERIX Chartwell Income Fund | 4.02% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, FLDGX показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.02%. За последние 10 лет акции FLDGX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 11.99% против 5.04% соответственно.
FLDGX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 18.02%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.61%
- 10 лет*
- 11.99%
BERIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLDGX и BERIX
FLDGX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
FLDGX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
FLDGX
BERIX
Сравнение FLDGX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Dynamic Allocation Fund (FLDGX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLDGX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 2.57 | -1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 3.30 | -1.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.53 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 4.77 | -3.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.73 | 17.74 | -10.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLDGX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 2.57 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.83 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.84 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 1.07 | -0.77 |
Корреляция
Корреляция между FLDGX и BERIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLDGX и BERIX
Дивидендная доходность FLDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.65%, что больше доходности BERIX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLDGX Meeder Dynamic Allocation Fund | 7.65% | 7.53% | 29.01% | 0.99% | 3.71% | 14.92% | 2.21% | 2.21% | 1.30% | 8.48% | 1.44% | 3.39% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.00% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок FLDGX и BERIX
Максимальная просадка FLDGX за все время составила -58.72%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLDGX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLDGX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.72% | -20.34% | -38.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.31% | -2.95% | -8.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.96% | -15.73% | -18.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.96% | -20.34% | -13.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.52% | -0.79% | -5.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.94% | -2.60% | -14.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 0.79% | +1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLDGX и BERIX
Meeder Dynamic Allocation Fund (FLDGX) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что FLDGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLDGX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 1.55% | +4.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.52% | 4.29% | +5.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.84% | 5.38% | +11.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.91% | 5.94% | +12.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.48% | 6.00% | +12.48% |