PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLDFX с QMLFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLDFX с QMLFX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FLDFX (Meeder Balanced Fund) and QMLFX (Quantified Market Leaders Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 10 years, FLDFX returned 9.13%/yr vs 10.51%/yr for QMLFX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FLDFX charges 1.39%/yr vs 1.30%/yr for QMLFX.

Доходность

Сравнение доходности FLDFX и QMLFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meeder Balanced Fund (FLDFX) и Quantified Market Leaders Fund (QMLFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLDFX показывает доходность 7.18%, что значительно ниже, чем у QMLFX с доходностью 16.08%. За последние 10 лет акции FLDFX уступали акциям QMLFX по среднегодовой доходности: 9.13% против 10.51% соответственно.

FLDFX

1 день
-1.09%
1 месяц
0.07%
С начала года
7.18%
6 месяцев
6.22%
1 год
17.31%
3 года*
17.90%
5 лет*
9.58%
10 лет*
9.13%

QMLFX

1 день
-4.37%
1 месяц
2.02%
С начала года
16.08%
6 месяцев
12.55%
1 год
29.90%
3 года*
11.87%
5 лет*
0.81%
10 лет*
10.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLDFX и QMLFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLDFX
Meeder Balanced Fund		7.18%12.35%26.72%12.08%-11.07%13.22%5.27%12.29%-3.25%14.74%
QMLFX
Quantified Market Leaders Fund		16.08%0.97%11.05%15.04%-23.59%13.22%37.81%26.08%-13.48%16.76%

Correlation

The correlation between FLDFX and QMLFX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2013 г.

0.85

The correlation between FLDFX and QMLFX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meeder Balanced Fund

Quantified Market Leaders Fund

Часто сравнивают с FLDFX:
FLDFX с FLCGXFLDFX с FLMFXFLDFX с FLFGXFLDFX с FLBDXFLDFX с FLDOXFLDFX с FLRUXFLDFX с FLDGX
Часто сравнивают с QMLFX:
QMLFX с QSPMXQMLFX с OTRFXQMLFX с QEVOXQMLFX с KAMIXQMLFX с SFHYXQMLFX с SAPEXQMLFX с QTSSX

Доходность на риск

FLDFX vs. QMLFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLDFX
Ранг доходности на риск FLDFX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDFX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDFX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDFX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDFX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDFX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
QMLFX
Ранг доходности на риск QMLFX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMLFX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMLFX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMLFX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMLFX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMLFX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLDFX c QMLFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Balanced Fund (FLDFX) и Quantified Market Leaders Fund (QMLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLDFXQMLFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.41

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
1.89

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.26

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

3.28

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.01

9.23

+1.78

FLDFX vs. QMLFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLDFX на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа QMLFX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLDFX и QMLFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLDFX и QMLFX

Максимальная просадка FLDFX за все время составила -36.88%, примерно равная максимальной просадке QMLFX в -36.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLDFX и QMLFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLDFXQMLFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.88%

-36.59%

-0.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.19%

-10.07%

+2.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.47%

-27.21%

+15.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.41%

-34.07%

+13.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.41%

-36.59%

+16.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-4.37%

+2.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-12.49%

+4.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

3.57%

-1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности FLDFX и QMLFX

Текущая волатильность для Meeder Balanced Fund (FLDFX) составляет 3.73%, в то время как у Quantified Market Leaders Fund (QMLFX) волатильность равна 12.80%. Это указывает на то, что FLDFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMLFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLDFXQMLFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

12.80%

-9.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.62%

18.39%

-10.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.46%

23.43%

-13.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.84%

20.63%

-8.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.62%

21.22%

-10.60%

Сравнение комиссий FLDFX и QMLFX

FLDFX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии QMLFX в 1.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLDFX и QMLFX

Дивидендная доходность FLDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности QMLFX в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLDFX
Meeder Balanced Fund		3.28%3.50%26.22%1.58%3.76%8.15%0.60%1.43%1.41%6.08%1.11%1.26%
QMLFX
Quantified Market Leaders Fund		1.18%1.37%0.00%1.99%0.00%26.84%9.58%0.00%15.63%12.15%2.22%1.63%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FLDFX and QMLFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QMLFX has higher volatility (12.80%) compared to FLDFX (3.73%). In terms of maximum drawdown, FLDFX dropped -36.88% vs QMLFX's -36.59%.

FLDFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLDFX и QMLFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор