PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLDFX с ABRZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLDFX с ABRZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meeder Balanced Fund (FLDFX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX).

FLDFX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 30 янв. 2006 г.. ABRZX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 2 июн. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FLDFX и ABRZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meeder Balanced Fund (FLDFX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLDFX и ABRZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLDFX
Meeder Balanced Fund		-2.80%12.35%26.72%12.08%-11.07%13.22%5.27%12.29%-3.25%14.74%
ABRZX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A		11.64%8.20%3.14%5.97%-14.96%9.36%9.20%9.43%-7.01%9.80%

Доходность по периодам

С начала года, FLDFX показывает доходность -2.80%, что значительно ниже, чем у ABRZX с доходностью 11.64%. За последние 10 лет акции FLDFX превзошли акции ABRZX по среднегодовой доходности: 7.93% против 4.68% соответственно.

FLDFX

1 день
-0.23%
1 месяц
-6.66%
С начала года
-2.80%
6 месяцев
-0.56%
1 год
11.34%
3 года*
14.96%
5 лет*
8.54%
10 лет*
7.93%

ABRZX

1 день
0.89%
1 месяц
-1.09%
С начала года
11.64%
6 месяцев
13.79%
1 год
19.11%
3 года*
8.79%
5 лет*
3.99%
10 лет*
4.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meeder Balanced Fund

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A

Часто сравнивают с FLDFX:
FLDFX с FLFGXFLDFX с FLMFXFLDFX с FLRUXFLDFX с FLBDXFLDFX с FLCGXFLDFX с FLDGXFLDFX с FLDOX
Часто сравнивают с ABRZX:
ABRZX с ABALXABRZX с GUGABRZX с PMYRXABRZX с SAPEXABRZX с TTIFXABRZX с GPIFXABRZX с MOJOX

Сравнение комиссий FLDFX и ABRZX

FLDFX берет комиссию в 1.39%, что меньше комиссии ABRZX в 1.41%.

ABRZX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A
FLDFX
Meeder Balanced Fund

Доходность на риск

FLDFX vs. ABRZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLDFX
Ранг доходности на риск FLDFX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDFX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDFX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDFX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDFX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDFX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
ABRZX
Ранг доходности на риск ABRZX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABRZX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABRZX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABRZX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABRZX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABRZX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLDFX c ABRZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Balanced Fund (FLDFX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLDFXABRZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

2.03

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

2.63

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.40

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

2.66

-1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.58

10.66

-5.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLDFX vs. ABRZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLDFX на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа ABRZX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLDFX и ABRZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLDFXABRZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

2.03

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.33

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.43

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.58

-0.10

Корреляция

Корреляция между FLDFX и ABRZX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLDFX и ABRZX

Дивидендная доходность FLDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности ABRZX в 3.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLDFX
Meeder Balanced Fund		3.61%3.50%26.22%1.58%3.76%8.15%0.60%1.43%1.41%6.08%1.11%1.26%
ABRZX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A		3.03%3.38%13.28%2.21%0.00%26.02%1.18%6.49%0.00%6.43%4.41%6.91%

Просадки

Сравнение просадок FLDFX и ABRZX

Максимальная просадка FLDFX за все время составила -36.88%, что больше максимальной просадки ABRZX в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLDFX и ABRZX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLDFXABRZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.88%

-26.62%

-10.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.39%

-6.90%

-0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.41%

-19.33%

-1.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.41%

-26.62%

+6.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.19%

-2.36%

-4.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.03%

-4.79%

-3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

1.72%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FLDFX и ABRZX

Текущая волатильность для Meeder Balanced Fund (FLDFX) составляет 3.68%, в то время как у Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что FLDFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABRZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLDFXABRZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

3.98%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.87%

7.55%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.95%

9.36%

+1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.73%

12.17%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.55%

10.88%

-0.33%