PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLDB с SUB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLDB с SUB

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FLDB (Fidelity Low Duration Bond ETF) and SUB (iShares Short-Term National Muni Bond ETF) are both exchange-traded funds - FLDB is a Short-Term Bond fund actively managed by Fidelity, while SUB is a Municipal Bonds fund tracking the ICE Short Maturity AMT-Free US National Municipal Index. FLDB is actively managed, while SUB is passively managed. Over the past year, FLDB returned 4.16% vs 2.33% for SUB. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. FLDB charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for SUB.

Доходность

Сравнение доходности FLDB и SUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLDB показывает доходность 1.91%, что значительно выше, чем у SUB с доходностью 0.83%.

FLDB

1 день
0.04%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
1.80%
С начала года
1.91%
1 год
4.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SUB

1 день
0.00%
1 месяц
-0.05%
6 месяцев
0.35%
С начала года
0.83%
1 год
2.33%
3 года*
2.95%
5 лет*
1.44%
10 лет*
1.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLDB и SUB

2026 (YTD)20252024
FLDB
Fidelity Low Duration Bond ETF		1.91%4.93%4.11%
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		0.83%3.64%2.31%

Correlation

The correlation between FLDB and SUB is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2024 г.

0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Low Duration Bond ETF

iShares Short-Term National Muni Bond ETF

Часто сравнивают с FLDB:
FLDB с FLDRFLDB с SGOVFLDB с MINTFLDB с FBNDXFLDB с VTIPXFLDB с FELCFLDB с FUAMX
Часто сравнивают с SUB:
SUB с MUBSUB с VTESSUB с VTEBSUB с SGOVSUB с SHMSUB с JMSTSUB с SMB

Доходность на риск

FLDB vs. SUB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLDB
Ранг доходности на риск FLDB: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDB: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDB: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDB: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDB: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDB: 9999
Ранг коэф-та Мартина
SUB
Ранг доходности на риск SUB: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUB: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUB: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUB: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUB: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUB: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLDB c SUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLDBSUBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.57
2.28

+2.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
8.10
3.25

+4.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.08

1.47

+0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

24.95

2.91

+22.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

92.27

8.19

+84.08

FLDB vs. SUB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLDB на текущий момент составляет 4.57, что выше коэффициента Шарпа SUB равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLDB и SUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLDB и SUB

Максимальная просадка FLDB за все время составила -0.49%, что меньше максимальной просадки SUB в -9.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLDB и SUB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLDBSUBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.49%

-9.46%

+8.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.17%

-0.81%

+0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-1.23%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-4.35%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-9.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.13%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.05%

-0.91%

+0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

0.29%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FLDB и SUB

Текущая волатильность для Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB) составляет 0.26%, в то время как у iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) волатильность равна 0.28%. Это указывает на то, что FLDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLDBSUBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.26%

0.28%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.64%

0.79%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92%

1.03%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.30%

1.64%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.30%

2.59%

-1.29%

Сравнение комиссий FLDB и SUB

FLDB берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SUB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLDB и SUB

Дивидендная доходность FLDB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности SUB в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLDB
Fidelity Low Duration Bond ETF		4.41%4.72%3.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		2.54%2.42%2.10%1.73%0.86%0.72%1.23%1.58%1.32%0.95%0.75%0.77%

Часто задаваемые вопросы

FLDB and SUB have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SUB has higher volatility (0.28%) compared to FLDB (0.26%). In terms of maximum drawdown, FLDB dropped -0.49% vs SUB's -9.46%.

On 1-year performance, FLDB leads with 4.16% vs 2.33% for SUB. On fees, SUB is cheaper at 0.07% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FLDB has performed better with a 4.16% return vs 2.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SUB is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for FLDB.

FLDB has the higher dividend yield at 4.41%, compared with 2.54% for SUB.

FLDB is categorized as Short-Term Bond, while SUB is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.20% for FLDB and 0.07% for SUB.

FLDB currently has the higher Sharpe Ratio (4.57 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLDB и SUB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор