PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLDB с FBNDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLDB с FBNDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX).

FLDB - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 22 февр. 2024 г.. FBNDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 авг. 1971 г..

Доходность

Сравнение доходности FLDB и FBNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLDB и FBNDX

2026 (YTD)20252024
FLDB
Fidelity Low Duration Bond ETF		0.82%4.93%4.29%
FBNDX
Fidelity Investment Grade Bond Fund		-0.36%7.37%2.72%

Доходность по периодам

С начала года, FLDB показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у FBNDX с доходностью -0.36%.

FLDB

1 день
0.02%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FBNDX

1 день
0.14%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.36%
1 год
3.63%
3 года*
3.61%
5 лет*
0.18%
10 лет*
2.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Low Duration Bond ETF

Fidelity Investment Grade Bond Fund

Часто сравнивают с FLDB:
FLDB с FLDRFLDB с SGOVFLDB с MINTFLDB с FELCFLDB с VTIPXFLDB с GSSTFLDB с FUAMX
Часто сравнивают с FBNDX:
FBNDX с FBNDFBNDX с FTBFXFBNDX с FTHRXFBNDX с BNDFBNDX с VCITFBNDX с FTKFXFBNDX с FUMBX

Сравнение комиссий FLDB и FBNDX

FLDB берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FBNDX в 0.45%.

FBNDX
Fidelity Investment Grade Bond Fund
FLDB
Fidelity Low Duration Bond ETF

Доходность на риск

FLDB vs. FBNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLDB
Ранг доходности на риск FLDB: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDB: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDB: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDB: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDB: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDB: 9999
Ранг коэф-та Мартина
FBNDX
Ранг доходности на риск FBNDX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBNDX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBNDX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBNDX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBNDX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBNDX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLDB c FBNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLDBFBNDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.35

0.86

+3.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

7.43

1.24

+6.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.05

1.15

+0.91

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

11.81

1.58

+10.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

67.36

4.56

+62.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLDB vs. FBNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLDB на текущий момент составляет 4.35, что выше коэффициента Шарпа FBNDX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLDB и FBNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLDBFBNDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.35

0.86

+3.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.03

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.62

0.53

+3.09

Корреляция

Корреляция между FLDB и FBNDX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLDB и FBNDX

Дивидендная доходность FLDB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности FBNDX в 3.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLDB
Fidelity Low Duration Bond ETF		4.55%4.72%3.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FBNDX
Fidelity Investment Grade Bond Fund		3.58%3.87%3.34%3.56%1.98%1.34%4.70%2.75%2.86%2.18%2.72%2.66%

Просадки

Сравнение просадок FLDB и FBNDX

Максимальная просадка FLDB за все время составила -0.49%, что меньше максимальной просадки FBNDX в -42.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLDB и FBNDX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLDBFBNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.49%

-42.76%

+42.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.40%

-2.88%

+2.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.31%

+2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.05%

-10.37%

+10.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

1.00%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности FLDB и FBNDX

Текущая волатильность для Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB) составляет 0.28%, в то время как у Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) волатильность равна 1.62%. Это указывает на то, что FLDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLDBFBNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.28%

1.62%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.68%

2.74%

-2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05%

4.62%

-3.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.33%

6.00%

-4.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.33%

5.00%

-3.67%