Сравнение FLDB с FELC
FLDB (Fidelity Low Duration Bond ETF) and FELC (Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF) are both exchange-traded funds - FLDB is a Short-Term Bond fund actively managed by Fidelity, while FELC is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, FLDB returned 4.19% vs 28.58% for FELC. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. FLDB charges 0.20%/yr vs 0.18%/yr for FELC.
Доходность
Сравнение доходности FLDB и FELC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLDB показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у FELC с доходностью 11.23%.
FLDB
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FELC
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 5.59%
- С начала года
- 11.23%
- 6 месяцев
- 11.57%
- 1 год
- 28.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLDB и FELC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | 1.28% | 4.93% | 4.29% |
FELC Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF | 11.23% | 17.09% | 16.61% |
Correlation
The correlation between FLDB and FELC is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2024 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLDB vs. FELC — Ранг доходности на риск
FLDB
FELC
Сравнение FLDB c FELC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLDB | FELC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.11 | 1.44 | +0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 25.08 | 3.16 | +21.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 93.63 | 14.66 | +78.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLDB | FELC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.67 | 2.41 | +2.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.56 | 1.59 | +1.97 |
Просадки
Сравнение просадок FLDB и FELC
Максимальная просадка FLDB за все время составила -0.49%, что меньше максимальной просадки FELC в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLDB и FELC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLDB | FELC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.49% | -18.59% | +18.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.17% | -9.09% | +8.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -0.59% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -1.91% | +1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 1.95% | -1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLDB и FELC
Текущая волатильность для Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB) составляет 0.34%, в то время как у Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) волатильность равна 2.78%. Это указывает на то, что FLDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLDB | FELC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.34% | 2.78% | -2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.61% | 8.93% | -8.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91% | 11.90% | -10.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.31% | 15.17% | -13.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.31% | 15.17% | -13.86% |
Сравнение комиссий FLDB и FELC
FLDB берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FELC в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLDB и FELC
Дивидендная доходность FLDB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности FELC в 0.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FELC Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF | 0.85% | 0.92% | 1.03% | 0.04% |
FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | 4.45% | 4.72% | 3.58% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLDB and FELC have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FELC has higher volatility (2.78%) compared to FLDB (0.34%). In terms of maximum drawdown, FLDB dropped -0.49% vs FELC's -18.59%.
On 1-year performance, FELC leads with 28.58% vs 4.19% for FLDB. On fees, FELC is cheaper at 0.18% per year. On volatility, FLDB has been the lower-risk option at 0.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FELC has performed better with a 28.58% return vs 4.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FELC is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for FLDB.
FLDB has the higher dividend yield at 4.45%, compared with 0.85% for FELC.
FLDB is categorized as Short-Term Bond, while FELC is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.20% for FLDB and 0.18% for FELC.
FLDB currently has the higher Sharpe Ratio (4.67 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLDB и FELC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор