Сравнение FLDB с GSST

С начала года, FLDB показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у GSST с доходностью 0.76%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FLDB берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии GSST в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB) и Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FLDB на текущий момент составляет 4.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSST равному 6.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLDB и GSST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FLDB и GSST составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность FLDB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности GSST в 4.43%

Максимальная просадка FLDB за все время составила -0.49%, что меньше максимальной просадки GSST в -3.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLDB и GSST.

Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB) имеет более высокую волатильность в 0.28% по сравнению с Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что FLDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.