PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FLDB с GSST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FLDB и GSST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB) и Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLDB показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у GSST с доходностью 1.55%.


FLDB

1 день
-0.13%
1 месяц
0.19%
С начала года
1.28%
6 месяцев
1.64%
1 год
4.19%
3 года*
5 лет*
10 лет*

GSST

1 день
0.00%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.55%
6 месяцев
1.88%
1 год
4.61%
3 года*
5.52%
5 лет*
3.75%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLDB и GSST


2026 (YTD)20252024
FLDB
Fidelity Low Duration Bond ETF
1.28%4.93%4.29%
GSST
Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF
1.55%5.20%5.09%

Correlation

The correlation between FLDB and GSST is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2024 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Low Duration Bond ETF

Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF

Доходность на риск

FLDB vs. GSST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FLDB
Ранг доходности на риск FLDB: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDB: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDB: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDB: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDB: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDB: 9999
Ранг коэф-та Мартина

GSST
Ранг доходности на риск GSST: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSST: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSST: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSST: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSST: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLDB c GSST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB) и Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLDBGSSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-8.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.11

3.94

-1.83

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

25.08

29.99

-4.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

93.63

185.54

-91.91

FLDB vs. GSST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLDB на текущий момент составляет 4.67, что ниже коэффициента Шарпа GSST равного 7.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLDB и GSST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FLDBGSSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.67

7.98

-3.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

5.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.56

3.78

-0.22

Просадки

Сравнение просадок FLDB и GSST

Максимальная просадка FLDB за все время составила -0.49%, что меньше максимальной просадки GSST в -3.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLDB и GSST.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FLDBGSSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.49%

-3.51%

+3.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.17%

-0.15%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

0.00%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.05%

-0.16%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.04%

0.02%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FLDB и GSST

Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB) имеет более высокую волатильность в 0.34% по сравнению с Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) с волатильностью 0.13%. Это указывает на то, что FLDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FLDBGSSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.34%

0.13%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.61%

0.41%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91%

0.58%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.31%

0.63%

+0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.31%

0.86%

+0.45%

Сравнение комиссий FLDB и GSST

FLDB берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии GSST в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FLDB и GSST

Дивидендная доходность FLDB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности GSST в 4.32%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FLDB
Fidelity Low Duration Bond ETF
4.45%4.72%3.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSST
Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF
4.32%4.56%5.45%4.98%1.97%0.71%1.12%1.66%

Часто задаваемые вопросы


FLDB and GSST have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLDB has higher volatility (0.34%) compared to GSST (0.13%). In terms of maximum drawdown, FLDB dropped -0.49% vs GSST's -3.51%.

On 1-year performance, GSST leads with 4.61% vs 4.19% for FLDB. On fees, GSST is cheaper at 0.16% per year. On volatility, GSST has been the lower-risk option at 0.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GSST has performed better with a 4.61% return vs 4.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSST is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.20% for FLDB.

FLDB has the higher dividend yield at 4.45%, compared with 4.32% for GSST.

FLDB is categorized as Short-Term Bond, while GSST is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Fidelity and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.20% for FLDB and 0.16% for GSST.

GSST currently has the higher Sharpe Ratio (7.98 vs 4.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLDB и GSST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор