Сравнение FLCV с LVDS
FLCV (Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF) and LVDS (JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FLCV charges 0.32%/yr vs 0.30%/yr for LVDS.
Доходность
Сравнение доходности FLCV и LVDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLCV показывает доходность 13.49%, что значительно ниже, чем у LVDS с доходностью 14.33%.
FLCV
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 3.16%
- С начала года
- 13.49%
- 6 месяцев
- 14.71%
- 1 год
- 24.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LVDS
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 3.71%
- С начала года
- 14.33%
- 6 месяцев
- 15.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLCV и LVDS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FLCV Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF | 13.49% | 4.84% |
LVDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF | 14.33% | 7.24% |
Correlation
The correlation between FLCV and LVDS is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение распределения секторов FLCV и LVDS
Секторы
FLCV
LVDS
Финансовые услуги
Технологии
Промышленность
Здравоохранение
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Энергетика
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
Недвижимость
Финансовые услуги
FLCV
LVDS
Технологии
FLCV
LVDS
Промышленность
FLCV
LVDS
Здравоохранение
FLCV
LVDS
Потребительский циклический сектор
FLCV
LVDS
Коммуникационные услуги
FLCV
LVDS
Энергетика
FLCV
LVDS
Потребительский защитный сектор
FLCV
LVDS
Коммунальные услуги
FLCV
LVDS
Сырьевые материалы
FLCV
LVDS
Недвижимость
FLCV
LVDS
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLCV vs. LVDS — Ранг доходности на риск
FLCV
LVDS
Сравнение FLCV c LVDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF (FLCV) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLCV | LVDS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.27 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.00 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLCV | LVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 2.47 | -1.12 |
Просадки
Сравнение просадок FLCV и LVDS
Максимальная просадка FLCV за все время составила -15.93%, что больше максимальной просадки LVDS в -6.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCV и LVDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLCV | LVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.93% | -6.64% | -9.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.03% | -0.97% | -1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FLCV и LVDS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLCV | LVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.61% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.21% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.30% | 10.42% | +0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.94% | 10.42% | +4.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.94% | 10.42% | +4.52% |
Сравнение комиссий FLCV и LVDS
FLCV берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии LVDS в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLCV и LVDS
Дивидендная доходность FLCV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности LVDS в 7.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FLCV Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF | 0.73% | 0.83% | 0.24% |
LVDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF | 7.51% | 8.25% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, FLCV and LVDS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, LVDS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LVDS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.32% for FLCV.
LVDS has the higher dividend yield at 7.51%, compared with 0.73% for FLCV.
They also come from different issuers: Federated Hermes and JPMorgan. Their fees differ too: 0.32% for FLCV and 0.30% for LVDS.
Подберите оптимальное распределение для FLCV и LVDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор