Сравнение FLCV с DIVB
FLCV (Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF) and DIVB (iShares Core Dividend ETF) are both exchange-traded funds - FLCV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Federated Hermes, while DIVB is a Dividend fund tracking the Morningstar US Dividend and Buyback Index. FLCV is actively managed, while DIVB is passively managed. Over the past year, FLCV returned 23.42% vs 30.52% for DIVB. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FLCV charges 0.32%/yr vs 0.05%/yr for DIVB.
Доходность
Сравнение доходности FLCV и DIVB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLCV показывает доходность 16.55%, что значительно ниже, чем у DIVB с доходностью 22.13%.
FLCV
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 1.63%
- 6 месяцев
- 13.24%
- С начала года
- 16.55%
- 1 год
- 23.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIVB
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- 3.84%
- 6 месяцев
- 18.62%
- С начала года
- 22.13%
- 1 год
- 30.52%
- 3 года*
- 21.77%
- 5 лет*
- 13.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLCV и DIVB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FLCV Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF | 16.55% | 15.64% | 5.96% |
DIVB iShares Core Dividend ETF | 22.13% | 15.09% | 3.18% |
Correlation
The correlation between FLCV and DIVB is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2024 г. | 0.86 |
The correlation between FLCV and DIVB has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLCV vs. DIVB — Ранг доходности на риск
FLCV
DIVB
Сравнение FLCV c DIVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF (FLCV) и iShares Core Dividend ETF (DIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLCV | DIVB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.45 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.13 | 4.49 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.39 | 15.05 | +0.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLCV и DIVB
Максимальная просадка FLCV за все время составила -15.93%, что меньше максимальной просадки DIVB в -36.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCV и DIVB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLCV | DIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.93% | -36.93% | +21.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.70% | -6.82% | +1.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.45% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.95% | -4.94% | +2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 2.03% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLCV и DIVB
Текущая волатильность для Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF (FLCV) составляет 2.70%, в то время как у iShares Core Dividend ETF (DIVB) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что FLCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLCV | DIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.70% | 4.76% | -2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.56% | 9.50% | -0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.51% | 12.16% | -0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.78% | 15.35% | -0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.78% | 18.35% | -3.57% |
Сравнение комиссий FLCV и DIVB
FLCV берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии DIVB в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLCV и DIVB
Дивидендная доходность FLCV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности DIVB в 2.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVB iShares Core Dividend ETF | 2.17% | 2.50% | 2.61% | 3.18% | 2.02% | 1.63% | 2.08% | 2.07% | 2.52% | 0.37% |
FLCV Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF | 0.71% | 0.83% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLCV and DIVB have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIVB has higher volatility (4.76%) compared to FLCV (2.70%). In terms of maximum drawdown, FLCV dropped -15.93% vs DIVB's -36.93%.
On 1-year performance, DIVB leads with 30.52% vs 23.42% for FLCV. On fees, DIVB is cheaper at 0.05% per year. On volatility, FLCV has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DIVB has performed better with a 30.52% return vs 23.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DIVB is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.32% for FLCV.
DIVB has the higher dividend yield at 2.17%, compared with 0.71% for FLCV.
FLCV is categorized as Large Cap Value Equities, while DIVB is Dividend. They also come from different issuers: Federated Hermes and iShares. Their fees differ too: 0.32% for FLCV and 0.05% for DIVB.
DIVB currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLCV и DIVB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор