PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCV с BGIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLCV с BGIG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLCV (Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF) and BGIG (Bahl & Gaynor Income Growth ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, FLCV returned 24.24% vs 20.42% for BGIG. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FLCV charges 0.32%/yr vs 0.45%/yr for BGIG.

Доходность

Сравнение доходности FLCV и BGIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF (FLCV) и Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLCV показывает доходность 13.49%, что значительно выше, чем у BGIG с доходностью 10.33%.

FLCV

1 день
0.45%
1 месяц
3.16%
С начала года
13.49%
6 месяцев
14.71%
1 год
24.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BGIG

1 день
0.45%
1 месяц
2.02%
С начала года
10.33%
6 месяцев
10.33%
1 год
20.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLCV и BGIG

2026 (YTD)20252024
FLCV
Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF		13.49%15.64%6.56%
BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF		10.33%12.49%3.76%

Correlation

The correlation between FLCV and BGIG is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г.

0.83

The correlation between FLCV and BGIG has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLCV и BGIG

Секторы
FLCV
BGIG

Финансовые услуги

18.3%
14.8%

Технологии

16.1%
24.6%

Промышленность

12.9%
10.6%

Здравоохранение

11.8%
14.6%

Потребительский циклический сектор

9.6%
5.4%

Коммуникационные услуги

7.7%

-

Энергетика

6.9%
11.2%

Потребительский защитный сектор

5.5%
6.9%

Коммунальные услуги

4.2%
7.9%

Сырьевые материалы

4.0%
0.6%

Недвижимость

3.0%
3.5%

Финансовые услуги

FLCV
18.3%
BGIG
14.8%

Технологии

FLCV
16.1%
BGIG
24.6%

Промышленность

FLCV
12.9%
BGIG
10.6%

Здравоохранение

FLCV
11.8%
BGIG
14.6%

Потребительский циклический сектор

FLCV
9.6%
BGIG
5.4%

Коммуникационные услуги

FLCV
7.7%
BGIG

-

Энергетика

FLCV
6.9%
BGIG
11.2%

Потребительский защитный сектор

FLCV
5.5%
BGIG
6.9%

Коммунальные услуги

FLCV
4.2%
BGIG
7.9%

Сырьевые материалы

FLCV
4.0%
BGIG
0.6%

Недвижимость

FLCV
3.0%
BGIG
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF

Bahl & Gaynor Income Growth ETF

Часто сравнивают с FLCV:
FLCV с MKTNFLCV с FLCCFLCV с FLCGFLCV с FSCCFLCV с LSVDFLCV с AVLVFLCV с SPYV
Часто сравнивают с BGIG:
BGIG с SPYBGIG с MFVLBGIG с DHLXBGIG с CSTKBGIG с MDLVBGIG с SCHDBGIG с SCHV

Доходность на риск

FLCV vs. BGIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCV
Ранг доходности на риск FLCV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
BGIG
Ранг доходности на риск BGIG: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGIG: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGIG: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGIG: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGIG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGIG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCV c BGIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF (FLCV) и Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLCVBGIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.28

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
3.27

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.41

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.27

3.53

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.00

13.58

+2.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLCV vs. BGIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCV на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BGIG равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCV и BGIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLCVBGIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.28

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

1.40

-0.05

Просадки

Сравнение просадок FLCV и BGIG

Максимальная просадка FLCV за все время составила -15.93%, что больше максимальной просадки BGIG в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCV и BGIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLCVBGIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.93%

-13.24%

-2.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.70%

-5.81%

+0.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-1.70%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

1.51%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCV и BGIG

Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF (FLCV) и Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) имеют волатильность 2.61% и 2.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLCVBGIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

2.59%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

6.72%

+1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.30%

8.99%

+2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

11.94%

+3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.94%

11.94%

+3.00%

Сравнение комиссий FLCV и BGIG

FLCV берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии BGIG в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCV и BGIG

Дивидендная доходность FLCV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности BGIG в 1.74%

ПозицияTTM202520242023
BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF		1.74%1.89%2.02%0.78%
FLCV
Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF		0.73%0.83%0.24%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLCV and BGIG have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLCV has higher volatility (2.61%) compared to BGIG (2.59%). In terms of maximum drawdown, FLCV dropped -15.93% vs BGIG's -13.24%.

On 1-year performance, FLCV leads with 24.24% vs 20.42% for BGIG. On fees, FLCV is cheaper at 0.32% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FLCV has performed better with a 24.24% return vs 20.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLCV is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.45% for BGIG.

BGIG has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 0.73% for FLCV.

They also come from different issuers: Federated Hermes and Bahl & Gaynor. Their fees differ too: 0.32% for FLCV and 0.45% for BGIG.

BGIG currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLCV и BGIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор