Сравнение FLCPX с VSTSX
FLCPX (Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund) and VSTSX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares) are both Large Cap Blend Equities funds - FLCPX tracks the S&P 500 Index while VSTSX tracks the CRSP U.S. Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLCPX returned 13.41%/yr vs 12.33%/yr for VSTSX. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. FLCPX charges 0.01%/yr vs 0.01%/yr for VSTSX.
Доходность
Сравнение доходности FLCPX и VSTSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FLCPX показывает доходность 13.77%, а VSTSX немного выше – 14.25%.
FLCPX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- 2.68%
- 6 месяцев
- 13.07%
- С начала года
- 13.77%
- 1 год
- 24.28%
- 3 года*
- 21.61%
- 5 лет*
- 13.41%
- 10 лет*
- 15.39%
- Всё время*
- 16.49%
VSTSX
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 2.44%
- 6 месяцев
- 13.24%
- С начала года
- 14.25%
- 1 год
- 24.60%
- 3 года*
- 21.16%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.00%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FLCPX и VSTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCPX Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund | 13.77% | 17.84% | 25.08% | 26.25% | -18.06% | 28.61% | 18.24% | 31.59% | -4.38% | 21.74% |
VSTSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares | 14.25% | 17.16% | 23.27% | 26.54% | -19.49% | 25.75% | 21.02% | 30.81% | -5.15% | 20.21% |
Correlation
The correlation between FLCPX and VSTSX is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.99 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.99 |
The correlation between FLCPX and VSTSX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLCPX vs. VSTSX — Ранг доходности на риск
FLCPX
VSTSX
Сравнение FLCPX c VSTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLCPX | VSTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.33 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 2.71 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.52 | 11.72 | -0.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLCPX и VSTSX
Максимальная просадка FLCPX за все время составила -33.87%, примерно равная максимальной просадке VSTSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCPX и VSTSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLCPX | VSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.87% | -34.97% | +1.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.89% | -8.92% | +0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.76% | -19.36% | +0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.40% | -25.35% | +0.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -4.83% | +0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 2.06% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLCPX и VSTSX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) имеют волатильность 4.13% и 4.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLCPX | VSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 4.12% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.32% | 10.50% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.96% | 13.21% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.21% | 17.50% | -0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.18% | 18.70% | -0.52% |
Сравнение комиссий FLCPX и VSTSX
FLCPX берет комиссию в 0.02%, что несколько больше комиссии VSTSX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLCPX и VSTSX
Дивидендная доходность FLCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности VSTSX в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCPX Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund | 0.49% | 0.56% | 6.11% | 7.05% | 11.23% | 10.38% | 3.93% | 1.74% | 2.18% | 1.57% | 0.76% |
VSTSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares | 1.04% | 1.13% | 1.27% | 1.43% | 1.67% | 1.23% | 1.44% | 1.79% | 2.07% | 1.74% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, FLCPX and VSTSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FLCPX has higher volatility (4.13%) compared to VSTSX (4.12%). In terms of maximum drawdown, FLCPX dropped -33.87% vs VSTSX's -34.97%.
FLCPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLCPX и VSTSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор