PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCOX с HLQVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLCOX с HLQVX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FLCOX (Fidelity Large Cap Value Index Fund) and HLQVX (JPMorgan Large Cap Value Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, FLCOX returned 10.52%/yr vs 11.66%/yr for HLQVX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. FLCOX charges 0.04%/yr vs 0.69%/yr for HLQVX.

Доходность

Сравнение доходности FLCOX и HLQVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) и JPMorgan Large Cap Value Fund (HLQVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLCOX показывает доходность 15.07%, что значительно выше, чем у HLQVX с доходностью 8.06%.

FLCOX

1 день
0.76%
1 месяц
2.76%
С начала года
15.07%
6 месяцев
15.56%
1 год
30.00%
3 года*
19.02%
5 лет*
10.52%
10 лет*
—

HLQVX

1 день
0.89%
1 месяц
2.25%
С начала года
8.06%
6 месяцев
8.45%
1 год
24.96%
3 года*
20.81%
5 лет*
11.66%
10 лет*
13.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLCOX и HLQVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		15.07%15.90%14.38%11.48%-7.57%25.09%2.87%26.54%-8.38%10.90%
HLQVX
JPMorgan Large Cap Value Fund		8.06%15.67%27.12%11.35%-0.11%23.57%10.54%27.44%-15.21%16.38%

Correlation

The correlation between FLCOX and HLQVX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.95

The correlation between FLCOX and HLQVX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Large Cap Value Index Fund

JPMorgan Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с FLCOX:
FLCOX с VVIAXFLCOX с VTVFLCOX с FXAIXFLCOX с FLCSXFLCOX с SCHDFLCOX с FSLVXFLCOX с SFLNX
Часто сравнивают с HLQVX:
HLQVX с VEIRXHLQVX с VTVHLQVX с VOOHLQVX с VHIAXHLQVX с JMSIXHLQVX с LEXCXHLQVX с MEIKX

Доходность на риск

FLCOX vs. HLQVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCOX
Ранг доходности на риск FLCOX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCOX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCOX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCOX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCOX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCOX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
HLQVX
Ранг доходности на риск HLQVX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLQVX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLQVX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLQVX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLQVX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLQVX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCOX c HLQVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) и JPMorgan Large Cap Value Fund (HLQVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLCOXHLQVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
2.05

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.90
2.91

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.36

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.39

2.70

+1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.45

9.02

+9.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLCOX vs. HLQVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCOX на текущий момент составляет 2.76, что выше коэффициента Шарпа HLQVX равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCOX и HLQVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLCOXHLQVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

2.05

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.72

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.46

+0.14

Просадки

Сравнение просадок FLCOX и HLQVX

Максимальная просадка FLCOX за все время составила -38.28%, что меньше максимальной просадки HLQVX в -60.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCOX и HLQVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLCOXHLQVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.28%

-60.03%

+21.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.80%

-9.31%

+2.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.60%

-16.11%

+0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.00%

-18.38%

-0.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

-9.39%

+4.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

2.78%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCOX и HLQVX

Текущая волатильность для Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) составляет 2.88%, в то время как у JPMorgan Large Cap Value Fund (HLQVX) волатильность равна 3.09%. Это указывает на то, что FLCOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLQVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLCOXHLQVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

3.09%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.13%

9.19%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.81%

12.26%

-1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.84%

16.36%

-1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.63%

20.37%

-2.74%

Сравнение комиссий FLCOX и HLQVX

FLCOX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии HLQVX в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCOX и HLQVX

Дивидендная доходность FLCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности HLQVX в 7.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		1.31%1.51%1.92%1.99%2.01%1.55%2.28%3.82%2.79%0.60%0.00%0.00%
HLQVX
JPMorgan Large Cap Value Fund		7.40%8.05%20.76%5.44%5.80%8.22%1.05%1.38%9.09%9.21%5.91%14.85%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, FLCOX and HLQVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HLQVX has higher volatility (3.09%) compared to FLCOX (2.88%). In terms of maximum drawdown, FLCOX dropped -38.28% vs HLQVX's -60.03%.

FLCOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLCOX и HLQVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор