Сравнение FLCOX с FCNTX
FLCOX (Fidelity Large Cap Value Index Fund) and FCNTX (Fidelity Contrafund) are both mutual funds - FLCOX is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Value Index, while FCNTX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FLCOX returned 12.19%/yr vs 13.94%/yr for FCNTX. Their 0.69 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FLCOX charges 0.04%/yr vs 0.39%/yr for FCNTX.
Доходность
Сравнение доходности FLCOX и FCNTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLCOX показывает доходность 22.95%, что значительно выше, чем у FCNTX с доходностью 11.14%.
FLCOX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 3.79%
- 6 месяцев
- 16.16%
- С начала года
- 22.95%
- 1 год
- 34.23%
- 3 года*
- 19.38%
- 5 лет*
- 12.19%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.25%
FCNTX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- 10.19%
- С начала года
- 11.14%
- 1 год
- 18.85%
- 3 года*
- 25.79%
- 5 лет*
- 13.94%
- 10 лет*
- 17.38%
- Всё время*
- 13.58%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
FCNTX Fidelity Contrafund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FLCOX и FCNTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCOX Fidelity Large Cap Value Index Fund | 22.95% | 15.90% | 14.38% | 11.48% | -7.57% | 25.09% | 2.87% | 26.54% | -8.38% | 10.90% |
FCNTX Fidelity Contrafund | 11.14% | 21.76% | 36.00% | 38.67% | -28.31% | 24.52% | 32.48% | 30.00% | -3.81% | 32.18% |
Correlation
The correlation between FLCOX and FCNTX is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.61 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.69 |
The correlation between FLCOX and FCNTX shifts across timeframes, from 0.58 (3 years) to 0.70 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLCOX vs. FCNTX — Ранг доходности на риск
FLCOX
FCNTX
Сравнение FLCOX c FCNTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) и Fidelity Contrafund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLCOX | FCNTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.21 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.02 | 1.58 | +3.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.56 | 6.14 | +15.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLCOX и FCNTX
Максимальная просадка FLCOX за все время составила -38.28%, что меньше максимальной просадки FCNTX в -49.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCOX и FCNTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLCOX | FCNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.28% | -49.19% | +10.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.80% | -11.30% | +4.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.60% | -19.75% | +4.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.00% | -32.59% | +13.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.33% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.38% | -8.14% | +3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 2.91% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLCOX и FCNTX
Текущая волатильность для Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) составляет 2.92%, в то время как у Fidelity Contrafund (FCNTX) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что FLCOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLCOX | FCNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 4.95% | -2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.78% | 12.52% | -3.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.35% | 15.51% | -4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.84% | 19.41% | -4.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.56% | 19.76% | -2.20% |
Сравнение комиссий FLCOX и FCNTX
FLCOX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FCNTX в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLCOX и FCNTX
Дивидендная доходность FLCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности FCNTX в 4.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCNTX Fidelity Contrafund | 4.20% | 5.21% | 4.19% | 3.78% | 11.87% | 10.80% | 8.01% | 4.16% | 7.46% | 6.08% | 3.81% | 5.33% |
FLCOX Fidelity Large Cap Value Index Fund | 0.85% | 1.51% | 1.92% | 1.99% | 2.01% | 1.55% | 2.28% | 3.82% | 2.79% | 0.60% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLCOX and FCNTX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCNTX has higher volatility (4.95%) compared to FLCOX (2.92%). In terms of maximum drawdown, FLCOX dropped -38.28% vs FCNTX's -49.19%.
FLCOX currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLCOX и FCNTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор