PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FLCNX с GWPCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLCNX и GWPCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) и American Funds Growth Portfolio Class C (GWPCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLCNX и GWPCX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLCNX
Fidelity Contrafund K6
-4.95%22.05%35.37%37.67%-27.13%24.21%30.85%30.91%-2.16%13.77%
GWPCX
American Funds Growth Portfolio Class C
-4.68%19.58%19.26%27.77%-27.51%17.70%24.46%26.74%-7.31%11.35%

Доходность по периодам

С начала года, FLCNX показывает доходность -4.95%, что значительно ниже, чем у GWPCX с доходностью -4.68%.


FLCNX

1 день
0.81%
1 месяц
-4.12%
С начала года
-4.95%
6 месяцев
-3.05%
1 год
19.90%
3 года*
24.88%
5 лет*
13.52%
10 лет*

GWPCX

1 день
1.19%
1 месяц
-4.08%
С начала года
-4.68%
6 месяцев
-2.88%
1 год
18.61%
3 года*
16.89%
5 лет*
7.11%
10 лет*
11.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Contrafund K6

American Funds Growth Portfolio Class C

Сравнение комиссий FLCNX и GWPCX

FLCNX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии GWPCX в 1.49%.


Доходность на риск

FLCNX vs. GWPCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FLCNX
Ранг доходности на риск FLCNX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCNX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCNX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCNX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCNX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCNX: 5959
Ранг коэф-та Мартина

GWPCX
Ранг доходности на риск GWPCX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWPCX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWPCX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWPCX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWPCX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWPCX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCNX c GWPCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) и American Funds Growth Portfolio Class C (GWPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLCNXGWPCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.05

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.60

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

1.71

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.96

6.82

+0.14

FLCNX vs. GWPCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCNX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GWPCX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCNX и GWPCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FLCNXGWPCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.05

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.39

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.64

+0.15

Корреляция

Корреляция между FLCNX и GWPCX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCNX и GWPCX

Дивидендная доходность FLCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.08%, что больше доходности GWPCX в 5.91%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLCNX
Fidelity Contrafund K6
12.08%8.35%0.36%0.49%1.18%0.46%0.21%0.30%0.33%0.15%0.00%0.00%
GWPCX
American Funds Growth Portfolio Class C
5.91%5.63%5.59%0.96%9.93%3.48%3.04%5.54%5.45%2.73%3.67%4.25%

Просадки

Сравнение просадок FLCNX и GWPCX

Максимальная просадка FLCNX за все время составила -32.07%, что меньше максимальной просадки GWPCX в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCNX и GWPCX.


Загрузка...

Показатели просадок


FLCNXGWPCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.07%

-34.59%

+2.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-11.88%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.07%

-34.59%

+2.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.82%

-7.82%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-6.03%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.98%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCNX и GWPCX

Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) и American Funds Growth Portfolio Class C (GWPCX) имеют волатильность 6.72% и 6.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FLCNXGWPCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

6.55%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

11.31%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.47%

18.87%

+1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.09%

18.16%

+0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.52%

17.96%

+2.56%