PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCNX с FZILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLCNX с FZILX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX).

FLCNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. FZILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FLCNX и FZILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLCNX и FZILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLCNX
Fidelity Contrafund K6		-4.95%22.05%35.37%37.67%-27.13%24.21%30.85%30.91%-13.17%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		3.60%33.52%5.32%16.28%-15.96%8.19%11.06%21.69%-9.38%

Доходность по периодам

С начала года, FLCNX показывает доходность -4.95%, что значительно ниже, чем у FZILX с доходностью 3.60%.

FLCNX

1 день
0.81%
1 месяц
-4.12%
С начала года
-4.95%
6 месяцев
-3.05%
1 год
19.90%
3 года*
24.88%
5 лет*
13.52%
10 лет*
—

FZILX

1 день
1.40%
1 месяц
-2.24%
С начала года
3.60%
6 месяцев
7.64%
1 год
29.31%
3 года*
16.54%
5 лет*
8.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Contrafund K6

Fidelity ZERO International Index Fund

Часто сравнивают с FLCNX:
FLCNX с FCNTXFLCNX с FBGRXFLCNX с FXAIXFLCNX с FGKFXFLCNX с VIGAXFLCNX с VOOFLCNX с VTI
Часто сравнивают с FZILX:
FZILX с VXUSFZILX с FTIHXFZILX с FSPSXFZILX с FZROXFZILX с FXAIXFZILX с FXNAXFZILX с VTI

Сравнение комиссий FLCNX и FZILX

FLCNX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FZILX в 0.00%.

FLCNX
Fidelity Contrafund K6
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund

Доходность на риск

FLCNX vs. FZILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCNX
Ранг доходности на риск FLCNX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCNX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCNX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCNX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCNX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCNX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FZILX
Ранг доходности на риск FZILX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZILX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZILX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZILX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZILX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZILX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCNX c FZILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLCNXFZILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.81

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

2.40

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.36

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

2.69

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.96

10.30

-3.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLCNX vs. FZILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCNX на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа FZILX равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCNX и FZILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLCNXFZILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.81

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.52

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.50

+0.28

Корреляция

Корреляция между FLCNX и FZILX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCNX и FZILX

Дивидендная доходность FLCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.08%, что больше доходности FZILX в 2.58%

TTM202520242023202220212020201920182017
FLCNX
Fidelity Contrafund K6		12.08%8.35%0.36%0.49%1.18%0.46%0.21%0.30%0.33%0.15%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.58%2.67%3.00%2.98%2.71%2.61%1.64%2.37%0.02%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLCNX и FZILX

Максимальная просадка FLCNX за все время составила -32.07%, что меньше максимальной просадки FZILX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCNX и FZILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLCNXFZILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.07%

-34.37%

+2.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-11.24%

-0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.07%

-29.87%

-2.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.82%

-7.29%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-6.80%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.94%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCNX и FZILX

Текущая волатильность для Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) составляет 6.72%, в то время как у Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) волатильность равна 7.35%. Это указывает на то, что FLCNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLCNXFZILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

7.35%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

11.31%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.47%

16.46%

+4.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.09%

15.34%

+3.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.52%

17.30%

+3.22%