Сравнение FLCNX с FZILX
FLCNX (Fidelity Contrafund K6) and FZILX (Fidelity ZERO International Index Fund) are both mutual funds - FLCNX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity, while FZILX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Fidelity Global ex U.S. Index. FLCNX is actively managed, while FZILX is passively managed. Over the past 5 years, FLCNX returned 14.02%/yr vs 9.61%/yr for FZILX. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FLCNX charges 0.45%/yr vs 0.00%/yr for FZILX.
Доходность
Сравнение доходности FLCNX и FZILX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLCNX показывает доходность 10.73%, что значительно ниже, чем у FZILX с доходностью 16.43%.
FLCNX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 0.97%
- 6 месяцев
- 10.32%
- С начала года
- 10.73%
- 1 год
- 17.92%
- 3 года*
- 25.75%
- 5 лет*
- 14.02%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.33%
FZILX
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 0.59%
- 6 месяцев
- 9.44%
- С начала года
- 16.43%
- 1 год
- 30.28%
- 3 года*
- 19.74%
- 5 лет*
- 9.61%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.89%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FLCNX и FZILX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCNX Fidelity Contrafund K6 | 10.73% | 22.05% | 35.37% | 37.67% | -27.13% | 24.21% | 30.85% | 30.91% | -12.96% |
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund | 16.43% | 33.52% | 5.32% | 16.28% | -15.96% | 8.19% | 11.06% | 21.69% | -9.38% |
Correlation
The correlation between FLCNX and FZILX is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.76 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2018 г. | 0.72 |
The correlation between FLCNX and FZILX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLCNX vs. FZILX — Ранг доходности на риск
FLCNX
FZILX
Сравнение FLCNX c FZILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLCNX | FZILX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.35 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 2.73 | -1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 10.16 | -4.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLCNX и FZILX
Максимальная просадка FLCNX за все время составила -32.07%, что меньше максимальной просадки FZILX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCNX и FZILX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLCNX | FZILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.07% | -34.37% | +2.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.73% | -11.24% | -0.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.14% | -13.47% | -6.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.07% | -29.87% | -2.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.12% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.57% | -6.60% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 3.02% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLCNX и FZILX
Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) имеют волатильность 4.81% и 5.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLCNX | FZILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 5.05% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.49% | 14.43% | -1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.63% | 16.39% | -0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.31% | 15.86% | +3.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.38% | 17.40% | +2.98% |
Сравнение комиссий FLCNX и FZILX
FLCNX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FZILX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLCNX и FZILX
Дивидендная доходность FLCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.37%, что больше доходности FZILX в 2.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCNX Fidelity Contrafund K6 | 10.37% | 8.35% | 0.36% | 0.49% | 1.18% | 0.46% | 0.21% | 0.30% | 0.33% | 0.15% |
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund | 2.30% | 2.67% | 3.00% | 2.98% | 2.71% | 2.61% | 1.64% | 2.37% | 0.02% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLCNX and FZILX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FZILX has higher volatility (5.05%) compared to FLCNX (4.81%). In terms of maximum drawdown, FLCNX dropped -32.07% vs FZILX's -34.37%.
FZILX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLCNX и FZILX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор