PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCGX с FSLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLCGX с FSLSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meeder Quantex Fund (FLCGX) и Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX).

FLCGX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 20 мар. 1985 г.. FSLSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1983 г..

Доходность

Сравнение доходности FLCGX и FSLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meeder Quantex Fund (FLCGX) и Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLCGX и FSLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLCGX
Meeder Quantex Fund		-3.60%19.10%36.38%14.81%-13.77%27.27%-5.36%18.48%-12.35%13.42%
FSLSX
Fidelity Value Strategies Fund		6.38%0.24%9.25%20.54%-7.37%33.32%8.24%34.54%-16.90%17.49%

Доходность по периодам

С начала года, FLCGX показывает доходность -3.60%, что значительно ниже, чем у FSLSX с доходностью 6.38%. За последние 10 лет акции FLCGX уступали акциям FSLSX по среднегодовой доходности: 9.79% против 10.46% соответственно.

FLCGX

1 день
2.86%
1 месяц
-5.18%
С начала года
-3.60%
6 месяцев
-1.55%
1 год
17.51%
3 года*
20.98%
5 лет*
10.41%
10 лет*
9.79%

FSLSX

1 день
2.84%
1 месяц
-6.39%
С начала года
6.38%
6 месяцев
1.82%
1 год
14.98%
3 года*
11.52%
5 лет*
7.97%
10 лет*
10.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meeder Quantex Fund

Fidelity Value Strategies Fund

Часто сравнивают с FLCGX:
FLCGX с QQQFLCGX с FSPGXFLCGX с FLMFXFLCGX с FLDOXFLCGX с FLFGXFLCGX с FLRUXFLCGX с FLBDX
Часто сравнивают с FSLSX:
FSLSX с SCHXFSLSX с DODGXFSLSX с VTIFSLSX с BTECFSLSX с XMMOFSLSX с VOFSLSX с FSKAX

Сравнение комиссий FLCGX и FSLSX

FLCGX берет комиссию в 1.62%, что несколько больше комиссии FSLSX в 0.86%.

FLCGX
Meeder Quantex Fund
FSLSX
Fidelity Value Strategies Fund

Доходность на риск

FLCGX vs. FSLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCGX
Ранг доходности на риск FLCGX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCGX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCGX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCGX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCGX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCGX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FSLSX
Ранг доходности на риск FSLSX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSLSX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLSX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLSX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLSX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLSX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCGX c FSLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Quantex Fund (FLCGX) и Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLCGXFSLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.66

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.05

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.15

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

0.91

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.23

3.45

+3.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLCGX vs. FSLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCGX на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа FSLSX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCGX и FSLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLCGXFSLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.66

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.39

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.48

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.52

-0.17

Корреляция

Корреляция между FLCGX и FSLSX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCGX и FSLSX

Дивидендная доходность FLCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.75%, тогда как FSLSX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLCGX
Meeder Quantex Fund		8.75%8.48%39.58%1.17%2.73%16.70%0.53%0.67%0.00%2.92%2.00%17.06%
FSLSX
Fidelity Value Strategies Fund		0.00%0.00%10.41%2.49%2.13%7.29%0.84%4.84%14.59%6.57%19.71%1.26%

Просадки

Сравнение просадок FLCGX и FSLSX

Максимальная просадка FLCGX за все время составила -66.94%, примерно равная максимальной просадке FSLSX в -69.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCGX и FSLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLCGXFSLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.94%

-69.87%

+2.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-15.25%

+3.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.83%

-26.81%

-6.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.45%

-47.98%

-2.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.25%

-7.23%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.93%

-8.30%

-4.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

4.03%

-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCGX и FSLSX

Текущая волатильность для Meeder Quantex Fund (FLCGX) составляет 5.71%, в то время как у Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX) волатильность равна 6.17%. Это указывает на то, что FLCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLCGXFSLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

6.17%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

15.20%

-5.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.47%

23.98%

-6.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.45%

20.47%

+1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.53%

21.89%

+1.64%