PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCG с TDVG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLCG с TDVG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FLCG (Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF) and TDVG (T. Rowe Price Dividend Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, FLCG returned 9.14% vs 17.50% for TDVG. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLCG charges 0.39%/yr vs 0.50%/yr for TDVG.

Доходность

Сравнение доходности FLCG и TDVG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF (FLCG) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLCG показывает доходность -2.66%, что значительно ниже, чем у TDVG с доходностью 8.44%.

FLCG

1 день
-1.41%
1 месяц
-6.42%
С начала года
-2.66%
6 месяцев
-4.04%
1 год
9.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TDVG

1 день
0.16%
1 месяц
1.33%
С начала года
8.44%
6 месяцев
7.27%
1 год
17.50%
3 года*
15.63%
5 лет*
10.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLCG и TDVG

2026 (YTD)20252024
FLCG
Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF		-2.66%16.87%13.11%
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		8.44%14.80%0.96%

Correlation

The correlation between FLCG and TDVG is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2024 г.

0.64

The correlation between FLCG and TDVG has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLCG и TDVG

Секторы
FLCG
TDVG

Технологии

55.6%
26.2%

Потребительский циклический сектор

13.8%
7.2%

Коммуникационные услуги

11.1%
1.0%

Здравоохранение

7.9%
12.4%

Промышленность

5.8%
13.6%

Финансовые услуги

3.2%
19.3%

Потребительский защитный сектор

2.3%
6.9%

Энергетика

0.2%
5.3%

Сырьевые материалы

0.1%
2.8%

Недвижимость

-

1.6%

Коммунальные услуги

-

3.8%

Технологии

FLCG
55.6%
TDVG
26.2%

Потребительский циклический сектор

FLCG
13.8%
TDVG
7.2%

Коммуникационные услуги

FLCG
11.1%
TDVG
1.0%

Здравоохранение

FLCG
7.9%
TDVG
12.4%

Промышленность

FLCG
5.8%
TDVG
13.6%

Финансовые услуги

FLCG
3.2%
TDVG
19.3%

Потребительский защитный сектор

FLCG
2.3%
TDVG
6.9%

Энергетика

FLCG
0.2%
TDVG
5.3%

Сырьевые материалы

FLCG
0.1%
TDVG
2.8%

Недвижимость

FLCG

-

TDVG
1.6%

Коммунальные услуги

FLCG

-

TDVG
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF

T. Rowe Price Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с FLCG:
FLCG с FSCCFLCG с FLCCFLCG с MKTNFLCG с FLCVFLCG с ITOTFLCG с BBUSFLCG с GQGU
Часто сравнивают с TDVG:
TDVG с SCHDTDVG с VIGTDVG с DGROTDVG с DGRWTDVG с DJDTDVG с JEPITDVG с BDVG

Доходность на риск

FLCG vs. TDVG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCG
Ранг доходности на риск FLCG: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCG: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCG: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCG: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCG: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCG: 1919
Ранг коэф-та Мартина
TDVG
Ранг доходности на риск TDVG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDVG: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDVG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDVG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDVG: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDVG: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCG c TDVG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF (FLCG) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLCGTDVGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
1.81

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.88
2.59

-1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.32

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.61

2.43

-1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.97

9.97

-8.00

FLCG vs. TDVG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCG на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа TDVG равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCG и TDVG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLCG и TDVG

Максимальная просадка FLCG за все время составила -22.95%, что больше максимальной просадки TDVG в -19.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCG и TDVG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLCGTDVGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.95%

-19.20%

-3.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.07%

-7.24%

-7.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.02%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.87%

-0.45%

-8.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-3.72%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.66%

1.76%

+2.90%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCG и TDVG

Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF (FLCG) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что FLCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDVG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLCGTDVGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

2.70%

+3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.42%

7.58%

+4.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.03%

9.73%

+6.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.14%

13.92%

+7.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.14%

13.89%

+7.25%

Сравнение комиссий FLCG и TDVG

FLCG берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии TDVG в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCG и TDVG

Дивидендная доходность FLCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности TDVG в 0.98%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FLCG
Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF		0.05%0.05%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		0.98%1.00%1.06%1.31%1.15%0.80%0.40%

Часто задаваемые вопросы

FLCG and TDVG have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLCG has higher volatility (5.80%) compared to TDVG (2.70%). In terms of maximum drawdown, FLCG dropped -22.95% vs TDVG's -19.20%.

On 1-year performance, TDVG leads with 17.50% vs 9.14% for FLCG. On fees, FLCG is cheaper at 0.39% per year. On volatility, TDVG has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TDVG has performed better with a 17.50% return vs 9.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLCG is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for TDVG.

TDVG has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.05% for FLCG.

They also come from different issuers: Federated Hermes and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.39% for FLCG and 0.50% for TDVG.

TDVG currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLCG и TDVG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор