Сравнение FLCG с SGRT
FLCG (Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth 30 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLCG charges 0.39%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности FLCG и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLCG показывает доходность 4.66%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 48.90%.
FLCG
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 3.10%
- С начала года
- 4.66%
- 6 месяцев
- 4.93%
- 1 год
- 20.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 9.59%
- С начала года
- 48.90%
- 6 месяцев
- 51.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLCG и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FLCG Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF | 4.66% | 6.87% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 48.90% | 25.25% |
Correlation
The correlation between FLCG and SGRT is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLCG vs. SGRT — Ранг доходности на риск
FLCG
SGRT
Сравнение FLCG c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF (FLCG) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLCG | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLCG | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 3.63 | -2.72 |
Просадки
Сравнение просадок FLCG и SGRT
Максимальная просадка FLCG за все время составила -22.95%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCG и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLCG | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.95% | -17.87% | -5.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.01% | -1.69% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.63% | -3.10% | -0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FLCG и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLCG | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.58% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.43% | 33.40% | -17.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.09% | 33.40% | -12.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.09% | 33.40% | -12.31% |
Сравнение комиссий FLCG и SGRT
FLCG берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLCG и SGRT
Дивидендная доходность FLCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности SGRT в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FLCG Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF | 0.05% | 0.05% | 0.06% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.11% | 0.16% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLCG and SGRT have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLCG is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLCG is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.59% for SGRT.
SGRT has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.05% for FLCG.
Their fees differ too: 0.39% for FLCG and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для FLCG и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор