PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCG с QUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLCG с QUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLCG (Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF) and QUS (SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. FLCG is actively managed, while QUS is passively managed. Over the past year, FLCG returned 20.01% vs 18.69% for QUS. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLCG charges 0.39%/yr vs 0.15%/yr for QUS.

Доходность

Сравнение доходности FLCG и QUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF (FLCG) и SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLCG показывает доходность 4.66%, что значительно ниже, чем у QUS с доходностью 7.55%.

FLCG

1 день
-0.17%
1 месяц
3.10%
С начала года
4.66%
6 месяцев
4.93%
1 год
20.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QUS

1 день
0.83%
1 месяц
3.04%
С начала года
7.55%
6 месяцев
7.92%
1 год
18.69%
3 года*
17.98%
5 лет*
11.26%
10 лет*
13.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLCG и QUS

2026 (YTD)20252024
FLCG
Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF		4.66%16.87%12.84%
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		7.55%14.13%3.27%

Correlation

The correlation between FLCG and QUS is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г.

0.73

The correlation between FLCG and QUS has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLCG и QUS

Секторы
FLCG
QUS

Технологии

53.4%
26.3%

Потребительский циклический сектор

14.2%
5.8%

Коммуникационные услуги

12.1%
10.2%

Здравоохранение

7.6%
13.4%

Промышленность

5.8%
8.6%

Финансовые услуги

3.7%
14.6%

Потребительский защитный сектор

2.6%
9.2%

Сырьевые материалы

0.5%
2.3%

Энергетика

0.2%
4.6%

Недвижимость

-

1.4%

Коммунальные услуги

-

3.6%

Технологии

FLCG
53.4%
QUS
26.3%

Потребительский циклический сектор

FLCG
14.2%
QUS
5.8%

Коммуникационные услуги

FLCG
12.1%
QUS
10.2%

Здравоохранение

FLCG
7.6%
QUS
13.4%

Промышленность

FLCG
5.8%
QUS
8.6%

Финансовые услуги

FLCG
3.7%
QUS
14.6%

Потребительский защитный сектор

FLCG
2.6%
QUS
9.2%

Сырьевые материалы

FLCG
0.5%
QUS
2.3%

Энергетика

FLCG
0.2%
QUS
4.6%

Недвижимость

FLCG

-

QUS
1.4%

Коммунальные услуги

FLCG

-

QUS
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF

SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF

Часто сравнивают с FLCG:
FLCG с FSCCFLCG с FLCCFLCG с MKTNFLCG с FLCVFLCG с ITOTFLCG с BBUSFLCG с DGRO
Часто сравнивают с QUS:
QUS с IVVQUS с QUALQUS с SPYQUS с JQUAQUS с VOOQUS с DGTQUS с BERZ

Доходность на риск

FLCG vs. QUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCG
Ранг доходности на риск FLCG: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCG: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCG: 3232
Ранг коэф-та Мартина
QUS
Ранг доходности на риск QUS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUS: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUS: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCG c QUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF (FLCG) и SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLCGQUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
2.06

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
2.95

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.37

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

2.74

-1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.55

12.22

-7.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLCG vs. QUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCG на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа QUS равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCG и QUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLCGQUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

2.06

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.78

+0.14

Просадки

Сравнение просадок FLCG и QUS

Максимальная просадка FLCG за все время составила -22.95%, что меньше максимальной просадки QUS в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCG и QUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLCGQUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.95%

-33.78%

+10.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.07%

-6.85%

-8.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.94%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

0.00%

-2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-3.70%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

1.53%

+2.88%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCG и QUS

Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF (FLCG) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что FLCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLCGQUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

1.88%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

6.70%

+4.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.43%

9.12%

+6.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.09%

14.33%

+6.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.09%

16.42%

+4.67%

Сравнение комиссий FLCG и QUS

FLCG берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии QUS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCG и QUS

Дивидендная доходность FLCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности QUS в 1.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLCG
Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF		0.05%0.05%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		1.30%1.38%1.49%1.57%1.68%1.27%1.73%1.81%2.12%1.86%2.07%1.48%

Часто задаваемые вопросы

FLCG and QUS have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLCG has higher volatility (3.33%) compared to QUS (1.88%). In terms of maximum drawdown, FLCG dropped -22.95% vs QUS's -33.78%.

On 1-year performance, FLCG leads with 20.01% vs 18.69% for QUS. On fees, QUS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QUS has been the lower-risk option at 1.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FLCG has performed better with a 20.01% return vs 18.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for FLCG.

QUS has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 0.05% for FLCG.

They also come from different issuers: Federated Hermes and State Street. Their fees differ too: 0.39% for FLCG and 0.15% for QUS.

QUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLCG и QUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор