Сравнение FLCE с TEXN
FLCE (Frontier Asset U.S. Large Cap Equity ETF) and TEXN (iShares Texas Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. FLCE is actively managed, while TEXN is passively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLCE charges 0.90%/yr vs 0.20%/yr for TEXN.
Доходность
Сравнение доходности FLCE и TEXN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLCE показывает доходность 8.81%, что значительно ниже, чем у TEXN с доходностью 25.94%.
FLCE
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 4.57%
- С начала года
- 8.81%
- 6 месяцев
- 8.78%
- 1 год
- 23.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TEXN
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 5.35%
- С начала года
- 25.94%
- 6 месяцев
- 24.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLCE и TEXN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FLCE Frontier Asset U.S. Large Cap Equity ETF | 8.81% | 11.14% |
TEXN iShares Texas Equity ETF | 25.94% | 8.16% |
Correlation
The correlation between FLCE and TEXN is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLCE vs. TEXN — Ранг доходности на риск
FLCE
TEXN
Сравнение FLCE c TEXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier Asset U.S. Large Cap Equity ETF (FLCE) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLCE | TEXN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.66 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLCE | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 2.75 | -1.75 |
Просадки
Сравнение просадок FLCE и TEXN
Максимальная просадка FLCE за все время составила -17.52%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCE и TEXN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLCE | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.52% | -6.34% | -11.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -0.24% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -1.12% | -1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FLCE и TEXN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLCE | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.73% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.41% | 14.19% | -2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.07% | 14.19% | +1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.07% | 14.19% | +1.88% |
Сравнение комиссий FLCE и TEXN
FLCE берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии TEXN в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLCE и TEXN
Дивидендная доходность FLCE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности TEXN в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FLCE Frontier Asset U.S. Large Cap Equity ETF | 0.30% | 0.32% | 0.01% |
TEXN iShares Texas Equity ETF | 1.01% | 0.86% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLCE and TEXN have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TEXN is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TEXN is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.90% for FLCE.
TEXN has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.30% for FLCE.
They also come from different issuers: Frontier and iShares. Their fees differ too: 0.90% for FLCE and 0.20% for TEXN.
Подберите оптимальное распределение для FLCE и TEXN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор