Сравнение FLCC с SPXM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF (FLCC) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM).
FLCC и SPXM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLCC - это активно управляемый фонд от Federated Hermes. Фонд был запущен 30 июл. 2024 г.. SPXM - это активно управляемый фонд от Azoria. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности FLCC и SPXM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLCC и SPXM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FLCC Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF | -4.17% | 6.80% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 9.16% |
Доходность по периодам
FLCC
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -3.60%
- С начала года
- -4.17%
- 6 месяцев
- -2.37%
- 1 год
- 15.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLCC и SPXM
FLCC берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SPXM в 0.47%.
Доходность на риск
FLCC vs. SPXM — Ранг доходности на риск
FLCC
SPXM
Сравнение FLCC c SPXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF (FLCC) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLCC | SPXM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.40 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLCC | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 1.82 | -1.08 |
Корреляция
Корреляция между FLCC и SPXM составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLCC и SPXM
Дивидендная доходность FLCC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что больше доходности SPXM в 0.24%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FLCC Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF | 0.53% | 0.50% | 0.20% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FLCC и SPXM
Максимальная просадка FLCC за все время составила -19.18%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCC и SPXM.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLCC | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.18% | -5.08% | -14.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.82% | -0.75% | -5.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.49% | -0.80% | -1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FLCC и SPXM
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLCC | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.48% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.30% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.25% | 9.34% | +9.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.88% | 9.34% | +8.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.88% | 9.34% | +8.54% |