PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCC с SPTM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLCC с SPTM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF (FLCC) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM).

FLCC и SPTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLCC - это активно управляемый фонд от Federated Hermes. Фонд был запущен 30 июл. 2024 г.. SPTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FLCC и SPTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF (FLCC) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLCC и SPTM

2026 (YTD)20252024
FLCC
Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF		-4.17%16.61%9.94%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		-3.02%16.93%6.61%

Доходность по периодам

С начала года, FLCC показывает доходность -4.17%, что значительно ниже, чем у SPTM с доходностью -3.02%.

FLCC

1 день
0.93%
1 месяц
-3.60%
С начала года
-4.17%
6 месяцев
-2.37%
1 год
15.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPTM

1 день
0.14%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-0.95%
1 год
17.48%
3 года*
17.96%
5 лет*
11.48%
10 лет*
13.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

Часто сравнивают с FLCC:
FLCC с MKTNFLCC с SPXMFLCC с TEXNFLCC с WLTGFLCC с FSCCFLCC с RSSYFLCC с SCHX
Часто сравнивают с SPTM:
SPTM с VTISPTM с SPYSPTM с VOOSPTM с ITOTSPTM с SCHGSPTM с BKLCSPTM с SCHD

Сравнение комиссий FLCC и SPTM

FLCC берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%.

FLCC
Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

Доходность на риск

FLCC vs. SPTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCC
Ранг доходности на риск FLCC: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCC: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCC: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCC: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCC: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCC: 4848
Ранг коэф-та Мартина
SPTM
Ранг доходности на риск SPTM: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTM: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTM: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTM: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCC c SPTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF (FLCC) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLCCSPTMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.96

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.47

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.50

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.40

7.14

-1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLCC vs. SPTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCC на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPTM равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCC и SPTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLCCSPTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.96

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.43

+0.31

Корреляция

Корреляция между FLCC и SPTM составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCC и SPTM

Дивидендная доходность FLCC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности SPTM в 1.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLCC
Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF		0.53%0.50%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		1.19%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.56%1.72%1.90%1.66%1.91%1.92%

Просадки

Сравнение просадок FLCC и SPTM

Максимальная просадка FLCC за все время составила -19.18%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCC и SPTM.

Загрузка...

Показатели просадок

FLCCSPTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.18%

-54.80%

+35.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-8.68%

-4.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-5.23%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-9.10%

+6.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.57%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCC и SPTM

Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF (FLCC) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) имеют волатильность 5.48% и 5.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLCCSPTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

5.29%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.30%

9.53%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.25%

18.33%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.88%

16.87%

+1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.88%

18.03%

-0.15%