PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLCC с BDGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLCC с BDGS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FLCC (Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF) and BDGS (Bridges Capital Tactical ETF) are both exchange-traded funds - FLCC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Federated, while BDGS is a Tactical Allocation fund actively managed by Bridges. Both are actively managed. Over the past year, FLCC returned 20.55% vs 11.83% for BDGS. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FLCC charges 0.29%/yr vs 0.87%/yr for BDGS.

Доходность

Сравнение доходности FLCC и BDGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF (FLCC) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLCC показывает доходность 13.85%, что значительно выше, чем у BDGS с доходностью 6.38%.

FLCC

1 день
-0.13%
1 месяц
3.84%
6 месяцев
15.01%
С начала года
13.85%
1 год
20.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
20.53%

BDGS

1 день
-0.44%
1 месяц
0.85%
6 месяцев
7.05%
С начала года
6.38%
1 год
11.83%
3 года*
13.98%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
13.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BDGS

Bridges Capital Tactical ETF
$57.26K$38.39K$185.98K

FLCC

Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF
$1.31M$888.61K$799.82K

Сравнение доходности по годам FLCC и BDGS

2026 (YTD)20252024
FLCC
Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF		13.85%16.61%9.68%
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		6.38%10.61%8.04%

Correlation

The correlation between FLCC and BDGS is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2024 г.

0.79

The correlation between FLCC and BDGS has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLCC и BDGS

Секторы
FLCC
BDGS

Технологии

38.2%
38.9%

Потребительский циклический сектор

12.0%
12.2%

Финансовые услуги

11.1%
9.3%

Здравоохранение

10.2%
7.1%

Промышленность

10.1%
6.8%

Коммуникационные услуги

8.6%
15.1%

Потребительский защитный сектор

3.3%
3.6%

Энергетика

2.2%
2.4%

Сырьевые материалы

1.8%
1.3%

Коммунальные услуги

1.4%
1.8%

Недвижимость

1.2%
1.5%

Технологии

FLCC
38.2%
BDGS
38.9%

Потребительский циклический сектор

FLCC
12.0%
BDGS
12.2%

Финансовые услуги

FLCC
11.1%
BDGS
9.3%

Здравоохранение

FLCC
10.2%
BDGS
7.1%

Промышленность

FLCC
10.1%
BDGS
6.8%

Коммуникационные услуги

FLCC
8.6%
BDGS
15.1%

Потребительский защитный сектор

FLCC
3.3%
BDGS
3.6%

Энергетика

FLCC
2.2%
BDGS
2.4%

Сырьевые материалы

FLCC
1.8%
BDGS
1.3%

Коммунальные услуги

FLCC
1.4%
BDGS
1.8%

Недвижимость

FLCC
1.2%
BDGS
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF

Bridges Capital Tactical ETF

Часто сравнивают с FLCC:
FLCC с FSCCFLCC с MKTNFLCC с FLCVFLCC с DMAYFLCC с UJUNFLCC с NRSHFLCC с FLCG
Часто сравнивают с BDGS:
BDGS с AFLGBDGS с AAPYBDGS с AMZPBDGS с BEEZBDGS с GDEBDGS с CFABDGS с MODL

Доходность на риск

FLCC vs. BDGS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FLCC
Ранг доходности на риск FLCC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCC: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCC: 6262
Ранг коэф-та Мартина
BDGS
Ранг доходности на риск BDGS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDGS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDGS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDGS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDGS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDGS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FLCC c BDGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF (FLCC) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLCCBDGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.64

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.54

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

2.49

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.58

10.59

-2.01

FLCC vs. BDGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCC на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BDGS равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCC и BDGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLCC и BDGS

Максимальная просадка FLCC за все время составила -19.18%, что больше максимальной просадки BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCC и BDGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLCCBDGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.18%

-9.12%

-10.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.31%

-4.76%

-4.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-0.44%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-0.69%

-1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

1.12%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCC и BDGS

Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF (FLCC) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) имеют волатильность 3.69% и 3.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLCCBDGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

3.65%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.19%

6.33%

+3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.20%

7.24%

+5.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

8.34%

+8.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

8.34%

+8.75%

Сравнение комиссий FLCC и BDGS

FLCC берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии BDGS в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCC и BDGS

Дивидендная доходность FLCC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности BDGS в 0.52%

ПозицияTTM202520242023
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		0.52%0.55%1.81%0.84%
FLCC
Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF		0.44%0.50%0.20%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLCC and BDGS have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLCC has higher volatility (3.69%) compared to BDGS (3.65%). In terms of maximum drawdown, FLCC dropped -19.18% vs BDGS's -9.12%.

On 1-year performance, FLCC leads with 20.55% vs 11.83% for BDGS. On fees, FLCC is cheaper at 0.29% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FLCC has performed better with a 20.55% return vs 11.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLCC is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.87% for BDGS.

BDGS has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.44% for FLCC.

FLCC is categorized as Large Cap Blend Equities, while BDGS is Tactical Allocation. They also come from different issuers: Federated and Bridges. Their fees differ too: 0.29% for FLCC and 0.87% for BDGS.

BDGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLCC и BDGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор