Сравнение FLCB с PBDC
FLCB (Franklin U.S. Core Bond ETF) and PBDC (Putnam BDC Income ETF) are both exchange-traded funds - FLCB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Franklin Templeton, while PBDC is a Financials Equities fund actively managed by Franklin Templeton. Both are actively managed. Over the past 3 years, FLCB returned 3.89%/yr vs 6.68%/yr for PBDC. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. FLCB charges 0.15%/yr vs 13.49%/yr for PBDC.
Доходность
Сравнение доходности FLCB и PBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLCB показывает доходность 0.20%, что значительно выше, чем у PBDC с доходностью -6.14%.
FLCB
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.58%
- 6 месяцев
- -0.10%
- С начала года
- 0.20%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- -0.28%
- 10 лет*
- —
PBDC
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 3.04%
- 6 месяцев
- -8.59%
- С начала года
- -6.14%
- 1 год
- -12.67%
- 3 года*
- 6.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLCB и PBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FLCB Franklin U.S. Core Bond ETF | 0.20% | 6.95% | 1.59% | 5.72% | 1.43% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | -6.14% | -1.77% | 19.43% | 30.52% | 10.38% |
Correlation
The correlation between FLCB and PBDC is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLCB vs. PBDC — Ранг доходности на риск
FLCB
PBDC
Сравнение FLCB c PBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Core Bond ETF (FLCB) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLCB | PBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.90 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | -0.63 | +2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.07 | -1.03 | +5.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLCB и PBDC
Максимальная просадка FLCB за все время составила -18.82%, что меньше максимальной просадки PBDC в -20.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCB и PBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLCB | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.82% | -20.47% | +1.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.85% | -20.15% | +17.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.16% | -20.47% | +14.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.43% | -13.90% | +11.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -5.03% | -1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 12.28% | -11.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLCB и PBDC
Текущая волатильность для Franklin U.S. Core Bond ETF (FLCB) составляет 1.08%, в то время как у Putnam BDC Income ETF (PBDC) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что FLCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLCB | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 4.53% | -3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.90% | 15.26% | -12.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.80% | 18.85% | -15.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.75% | 17.02% | -11.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.48% | 17.02% | -11.54% |
Сравнение комиссий FLCB и PBDC
FLCB берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PBDC в 13.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLCB и PBDC
Дивидендная доходность FLCB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что меньше доходности PBDC в 11.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCB Franklin U.S. Core Bond ETF | 4.34% | 4.19% | 4.10% | 3.40% | 2.73% | 2.28% | 3.24% | 0.73% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.20% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLCB and PBDC have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBDC has higher volatility (4.53%) compared to FLCB (1.08%). In terms of maximum drawdown, FLCB dropped -18.82% vs PBDC's -20.47%.
On 3-year performance, PBDC leads with 6.68% vs 3.89% for FLCB. On fees, FLCB is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FLCB has been the lower-risk option at 1.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PBDC has performed better with a 6.68% return vs 3.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLCB is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 13.49% for PBDC.
PBDC has the higher dividend yield at 11.20%, compared with 4.34% for FLCB.
FLCB is categorized as Intermediate Core Bond, while PBDC is Financials Equities. Their fees differ too: 0.15% for FLCB and 13.49% for PBDC.
FLCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLCB и PBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор