PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCB с LVHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLCB с LVHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLCB (Franklin U.S. Core Bond ETF) and LVHD (Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - FLCB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Franklin Templeton, while LVHD is a Volatility Hedged Equity fund tracking the QS Low Volatility High Dividend Index. FLCB is actively managed, while LVHD is passively managed. Over the past 5 years, FLCB returned 0.02%/yr vs 6.16%/yr for LVHD. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. FLCB charges 0.15%/yr vs 0.27%/yr for LVHD.

Доходность

Сравнение доходности FLCB и LVHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin U.S. Core Bond ETF (FLCB) и Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLCB показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у LVHD с доходностью 7.25%.

FLCB

1 день
0.09%
1 месяц
0.21%
С начала года
0.41%
6 месяцев
0.57%
1 год
4.78%
3 года*
4.04%
5 лет*
0.02%
10 лет*
—

LVHD

1 день
0.50%
1 месяц
-1.09%
С начала года
7.25%
6 месяцев
7.40%
1 год
10.89%
3 года*
9.64%
5 лет*
6.16%
10 лет*
8.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLCB и LVHD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FLCB
Franklin U.S. Core Bond ETF		0.41%6.95%1.59%5.72%-13.54%-1.73%7.66%0.75%
LVHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF		7.25%7.50%10.18%-0.95%-1.82%26.90%-1.28%3.47%

Correlation

The correlation between FLCB and LVHD is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2019 г.

0.16

The correlation between FLCB and LVHD shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.29 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLCB и LVHD

Секторы
FLCB
LVHD

Финансовые услуги

2.6%
8.6%

Здравоохранение

1.1%
4.6%

Энергетика

0.7%
6.7%

Коммуникационные услуги

0.6%
3.8%

Коммунальные услуги

0.4%
25.5%

Промышленность

0.4%
4.6%

Потребительский защитный сектор

0.2%
18.5%

Технологии

0.1%
5.9%

Сырьевые материалы

0.1%

-

Потребительский циклический сектор

-

6.8%

Недвижимость

-

15.0%

Финансовые услуги

FLCB
2.6%
LVHD
8.6%

Здравоохранение

FLCB
1.1%
LVHD
4.6%

Энергетика

FLCB
0.7%
LVHD
6.7%

Коммуникационные услуги

FLCB
0.6%
LVHD
3.8%

Коммунальные услуги

FLCB
0.4%
LVHD
25.5%

Промышленность

FLCB
0.4%
LVHD
4.6%

Потребительский защитный сектор

FLCB
0.2%
LVHD
18.5%

Технологии

FLCB
0.1%
LVHD
5.9%

Сырьевые материалы

FLCB
0.1%
LVHD

-

Потребительский циклический сектор

FLCB

-

LVHD
6.8%

Недвижимость

FLCB

-

LVHD
15.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin U.S. Core Bond ETF

Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF

Часто сравнивают с FLCB:
FLCB с WABFFLCB с FLUDFLCB с FLGVFLCB с BYLDFLCB с CLOIFLCB с FLRTFLCB с PYLD
Часто сравнивают с LVHD:
LVHD с SCHDLVHD с SPHDLVHD с FDLLVHD с BLVLVHD с JEPILVHD с SPYLVHD с DGRO

Доходность на риск

FLCB vs. LVHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCB
Ранг доходности на риск FLCB: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCB: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCB: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCB: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCB: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCB: 3434
Ранг коэф-та Мартина
LVHD
Ранг доходности на риск LVHD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHD: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHD: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHD: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHD: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCB c LVHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Core Bond ETF (FLCB) и Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLCBLVHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
1.15

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
1.70

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.20

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

1.77

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.13

4.49

+0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLCB vs. LVHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCB на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LVHD равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCB и LVHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLCBLVHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.15

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.48

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.57

-0.40

Просадки

Сравнение просадок FLCB и LVHD

Максимальная просадка FLCB за все время составила -18.82%, что меньше максимальной просадки LVHD в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCB и LVHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLCBLVHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.82%

-37.32%

+18.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.85%

-6.17%

+3.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.16%

-14.29%

+8.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.48%

-16.75%

-1.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

-4.37%

+2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.62%

-4.05%

-2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

2.43%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCB и LVHD

Текущая волатильность для Franklin U.S. Core Bond ETF (FLCB) составляет 1.23%, в то время как у Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) волатильность равна 2.89%. Это указывает на то, что FLCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LVHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLCBLVHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

2.89%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.74%

6.61%

-3.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.86%

9.53%

-5.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.75%

12.87%

-7.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.50%

15.50%

-10.00%

Сравнение комиссий FLCB и LVHD

FLCB берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии LVHD в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCB и LVHD

Дивидендная доходность FLCB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности LVHD в 3.39%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FLCB
Franklin U.S. Core Bond ETF		4.30%4.19%4.10%3.40%2.73%2.28%3.24%0.73%0.00%0.00%0.00%
LVHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF		3.39%3.35%4.23%3.55%3.30%2.56%3.27%3.30%3.82%3.33%2.48%

Часто задаваемые вопросы

FLCB and LVHD have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LVHD has higher volatility (2.89%) compared to FLCB (1.23%). In terms of maximum drawdown, FLCB dropped -18.82% vs LVHD's -37.32%.

On 5-year performance, LVHD leads with 6.16% vs 0.02% for FLCB. On fees, FLCB is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FLCB has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LVHD has performed better with a 6.16% return vs 0.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLCB is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.27% for LVHD.

FLCB has the higher dividend yield at 4.30%, compared with 3.39% for LVHD.

FLCB is categorized as Intermediate Core Bond, while LVHD is Volatility Hedged Equity. Their fees differ too: 0.15% for FLCB and 0.27% for LVHD.

FLCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLCB и LVHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор