PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCB с FSEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLCB с FSEC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLCB (Franklin U.S. Core Bond ETF) and FSEC (Fidelity Investment Grade Securitized ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, FLCB returned -0.00%/yr vs 0.48%/yr for FSEC. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FLCB charges 0.15%/yr vs 0.36%/yr for FSEC.

Доходность

Сравнение доходности FLCB и FSEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin U.S. Core Bond ETF (FLCB) и Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLCB показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у FSEC с доходностью 0.70%.

FLCB

1 день
-0.09%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.24%
1 год
5.28%
3 года*
3.99%
5 лет*
-0.00%
10 лет*
—

FSEC

1 день
-0.27%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.70%
6 месяцев
0.93%
1 год
6.85%
3 года*
4.79%
5 лет*
0.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLCB и FSEC

2026 (YTD)20252024202320222021
FLCB
Franklin U.S. Core Bond ETF		0.32%6.95%1.59%5.72%-13.54%0.81%
FSEC
Fidelity Investment Grade Securitized ETF		0.70%8.33%2.40%5.22%-12.62%-0.49%

Correlation

The correlation between FLCB and FSEC is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2021 г.

0.81

The correlation between FLCB and FSEC has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin U.S. Core Bond ETF

Fidelity Investment Grade Securitized ETF

Часто сравнивают с FLCB:
FLCB с WABFFLCB с FLUDFLCB с FLGVFLCB с BYLDFLCB с FLRTFLCB с CLOIFLCB с PYLD
Часто сравнивают с FSEC:
FSEC с FBNDFSEC с VMBSFSEC с FAGIXFSEC с AGGFSEC с BIVFSEC с BSVFSEC с JBND

Доходность на риск

FLCB vs. FSEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCB
Ранг доходности на риск FLCB: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCB: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCB: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCB: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCB: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCB: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FSEC
Ранг доходности на риск FSEC: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSEC: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSEC: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSEC: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSEC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSEC: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCB c FSEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Core Bond ETF (FLCB) и Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLCBFSECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.29

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
1.96

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

2.73

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.68

7.77

-2.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLCB vs. FSEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCB на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSEC равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCB и FSEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLCBFSECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.29

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.07

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.06

+0.10

Просадки

Сравнение просадок FLCB и FSEC

Максимальная просадка FLCB за все время составила -18.82%, примерно равная максимальной просадке FSEC в -17.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCB и FSEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLCBFSECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.82%

-17.97%

-0.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.85%

-2.52%

-0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.16%

-7.32%

+1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.48%

-17.97%

-0.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.32%

-1.36%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.63%

-6.63%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.88%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCB и FSEC

Текущая волатильность для Franklin U.S. Core Bond ETF (FLCB) составляет 1.24%, в то время как у Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) волатильность равна 1.50%. Это указывает на то, что FLCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLCBFSECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

1.50%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.74%

3.11%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.86%

5.33%

-1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.75%

6.76%

-1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.51%

6.61%

-1.10%

Сравнение комиссий FLCB и FSEC

FLCB берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FSEC в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCB и FSEC

Дивидендная доходность FLCB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности FSEC в 4.45%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FLCB
Franklin U.S. Core Bond ETF		4.30%4.19%4.10%3.40%2.73%2.28%3.24%0.73%
FSEC
Fidelity Investment Grade Securitized ETF		4.45%4.22%3.22%3.41%2.21%0.96%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLCB and FSEC have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSEC has higher volatility (1.50%) compared to FLCB (1.24%). In terms of maximum drawdown, FLCB dropped -18.82% vs FSEC's -17.97%.

On 5-year performance, FSEC leads with 0.48% vs -0.00% for FLCB. On fees, FLCB is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FLCB has been the lower-risk option at 1.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FSEC has performed better with a 0.48% return vs -0.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLCB is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.36% for FSEC.

FSEC has the higher dividend yield at 4.45%, compared with 4.30% for FLCB.

They also come from different issuers: Franklin Templeton and Fidelity. Their fees differ too: 0.15% for FLCB and 0.36% for FSEC.

FLCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLCB и FSEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор