PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCB с FBND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLCB с FBND

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLCB (Franklin U.S. Core Bond ETF) and FBND (Fidelity Total Bond ETF) are both exchange-traded funds - FLCB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Franklin Templeton, while FBND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 5 years, FLCB returned 0.02%/yr vs 0.86%/yr for FBND. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FLCB charges 0.15%/yr vs 0.36%/yr for FBND.

Доходность

Сравнение доходности FLCB и FBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin U.S. Core Bond ETF (FLCB) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLCB показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у FBND с доходностью 0.61%.

FLCB

1 день
0.09%
1 месяц
0.21%
С начала года
0.41%
6 месяцев
0.57%
1 год
4.78%
3 года*
4.04%
5 лет*
0.02%
10 лет*
—

FBND

1 день
0.11%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.61%
6 месяцев
0.60%
1 год
5.08%
3 года*
4.80%
5 лет*
0.86%
10 лет*
2.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLCB и FBND

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FLCB
Franklin U.S. Core Bond ETF		0.41%6.95%1.59%5.72%-13.54%-1.73%7.66%0.75%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		0.61%7.57%2.13%6.81%-12.54%-0.43%9.41%1.30%

Correlation

The correlation between FLCB and FBND is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2019 г.

0.89

The correlation between FLCB and FBND has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLCB и FBND

Секторы
FLCB
FBND

Финансовые услуги

2.6%
0.2%

Здравоохранение

1.1%

-

Энергетика

0.7%
1.1%

Коммуникационные услуги

0.6%

-

Коммунальные услуги

0.4%
27.5%

Промышленность

0.4%
71.4%

Потребительский защитный сектор

0.2%

-

Технологии

0.1%

-

Сырьевые материалы

0.1%

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

FLCB
2.6%
FBND
0.2%

Здравоохранение

FLCB
1.1%
FBND

-

Энергетика

FLCB
0.7%
FBND
1.1%

Коммуникационные услуги

FLCB
0.6%
FBND

-

Коммунальные услуги

FLCB
0.4%
FBND
27.5%

Промышленность

FLCB
0.4%
FBND
71.4%

Потребительский защитный сектор

FLCB
0.2%
FBND

-

Технологии

FLCB
0.1%
FBND

-

Сырьевые материалы

FLCB
0.1%
FBND

-

Потребительский циклический сектор

FLCB

-

FBND

-

Недвижимость

FLCB

-

FBND

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin U.S. Core Bond ETF

Fidelity Total Bond ETF

Часто сравнивают с FLCB:
FLCB с WABFFLCB с FLUDFLCB с FLGVFLCB с BYLDFLCB с CLOIFLCB с FLRTFLCB с PYLD
Часто сравнивают с FBND:
FBND с BNDFBND с FTBFXFBND с FBNDXFBND с AGGFBND с BONDFBND с IUSBFBND с BNDX

Доходность на риск

FLCB vs. FBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCB
Ранг доходности на риск FLCB: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCB: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCB: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCB: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCB: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCB: 3434
Ранг коэф-та Мартина
FBND
Ранг доходности на риск FBND: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBND: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCB c FBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Core Bond ETF (FLCB) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLCBFBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
1.34

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
1.97

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

1.91

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.13

5.77

-0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLCB vs. FBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCB на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBND равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCB и FBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLCBFBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.34

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.15

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.45

-0.28

Просадки

Сравнение просадок FLCB и FBND

Максимальная просадка FLCB за все время составила -18.82%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCB и FBND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLCBFBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.82%

-17.25%

-1.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.85%

-2.66%

-0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.16%

-5.94%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.48%

-17.25%

-1.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

-1.32%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.62%

-3.35%

-3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

0.88%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCB и FBND

Franklin U.S. Core Bond ETF (FLCB) и Fidelity Total Bond ETF (FBND) имеют волатильность 1.23% и 1.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLCBFBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

1.26%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.74%

2.73%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.86%

3.86%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.75%

5.92%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.50%

6.09%

-0.59%

Сравнение комиссий FLCB и FBND

FLCB берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCB и FBND

Дивидендная доходность FLCB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности FBND в 4.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBND
Fidelity Total Bond ETF		4.70%4.70%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%
FLCB
Franklin U.S. Core Bond ETF		4.30%4.19%4.10%3.40%2.73%2.28%3.24%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, FLCB and FBND move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FBND has higher volatility (1.26%) compared to FLCB (1.23%). In terms of maximum drawdown, FLCB dropped -18.82% vs FBND's -17.25%.

On 5-year performance, FBND leads with 0.86% vs 0.02% for FLCB. On fees, FLCB is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FBND has performed better with a 0.86% return vs 0.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLCB is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.36% for FBND.

FBND has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 4.30% for FLCB.

FLCB is categorized as Intermediate Core Bond, while FBND is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Fidelity. Their fees differ too: 0.15% for FLCB and 0.36% for FBND.

FBND currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLCB и FBND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор