PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCB с CAFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLCB с CAFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLCB (Franklin U.S. Core Bond ETF) and CAFX (Congress Intermediate Bond ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, FLCB returned 5.28% vs 3.95% for CAFX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FLCB charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for CAFX.

Доходность

Сравнение доходности FLCB и CAFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin U.S. Core Bond ETF (FLCB) и Congress Intermediate Bond ETF (CAFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLCB показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у CAFX с доходностью 0.28%.

FLCB

1 день
-0.09%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.24%
1 год
5.28%
3 года*
3.99%
5 лет*
-0.00%
10 лет*
—

CAFX

1 день
-0.14%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.28%
6 месяцев
0.37%
1 год
3.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLCB и CAFX

2026 (YTD)20252024
FLCB
Franklin U.S. Core Bond ETF		0.32%6.95%-3.31%
CAFX
Congress Intermediate Bond ETF		0.28%6.46%-1.66%

Correlation

The correlation between FLCB and CAFX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г.

0.81

The correlation between FLCB and CAFX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin U.S. Core Bond ETF

Congress Intermediate Bond ETF

Часто сравнивают с FLCB:
FLCB с WABFFLCB с FLUDFLCB с FLGVFLCB с BYLDFLCB с FLRTFLCB с CLOIFLCB с PYLD
Часто сравнивают с CAFX:
CAFX с HCRBCAFX с MYCICAFX с EDGFCAFX с AGGHCAFX с JUCYCAFX с PCRBCAFX с PIFI

Доходность на риск

FLCB vs. CAFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCB
Ранг доходности на риск FLCB: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCB: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCB: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCB: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCB: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCB: 3737
Ранг коэф-та Мартина
CAFX
Ранг доходности на риск CAFX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAFX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAFX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAFX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAFX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCB c CAFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Core Bond ETF (FLCB) и Congress Intermediate Bond ETF (CAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLCBCAFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.37

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
2.12

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.26

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

2.22

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.68

6.46

-0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLCB vs. CAFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCB на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAFX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCB и CAFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLCBCAFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.37

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.91

-0.75

Просадки

Сравнение просадок FLCB и CAFX

Максимальная просадка FLCB за все время составила -18.82%, что больше максимальной просадки CAFX в -2.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCB и CAFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLCBCAFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.82%

-2.63%

-16.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.85%

-1.79%

-1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.16%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.32%

-0.92%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.63%

-0.73%

-5.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.61%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCB и CAFX

Franklin U.S. Core Bond ETF (FLCB) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с Congress Intermediate Bond ETF (CAFX) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что FLCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLCBCAFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

0.75%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.74%

1.84%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.86%

2.89%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.75%

3.16%

+2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.51%

3.16%

+2.35%

Сравнение комиссий FLCB и CAFX

FLCB берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CAFX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCB и CAFX

Дивидендная доходность FLCB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности CAFX в 4.01%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CAFX
Congress Intermediate Bond ETF		4.01%3.92%0.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLCB
Franklin U.S. Core Bond ETF		4.30%4.19%4.10%3.40%2.73%2.28%3.24%0.73%

Часто задаваемые вопросы

FLCB and CAFX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLCB has higher volatility (1.24%) compared to CAFX (0.75%). In terms of maximum drawdown, FLCB dropped -18.82% vs CAFX's -2.63%.

On 1-year performance, FLCB leads with 5.28% vs 3.95% for CAFX. On fees, FLCB is cheaper at 0.15% per year. On volatility, CAFX has been the lower-risk option at 0.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FLCB has performed better with a 5.28% return vs 3.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLCB is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for CAFX.

FLCB has the higher dividend yield at 4.30%, compared with 4.01% for CAFX.

They also come from different issuers: Franklin Templeton and Congress. Their fees differ too: 0.15% for FLCB and 0.35% for CAFX.

FLCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLCB и CAFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор