Сравнение FLCB с BOXA

С начала года, FLCB показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у BOXA с доходностью -0.12%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FLCB берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BOXA в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Core Bond ETF (FLCB) и Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FLCB на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа BOXA равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCB и BOXA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FLCB и BOXA составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FLCB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности BOXA в 0.13%

Максимальная просадка FLCB за все время составила -18.82%, что больше максимальной просадки BOXA в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCB и BOXA.

Franklin U.S. Core Bond ETF (FLCB) имеет более высокую волатильность в 1.71% по сравнению с Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что FLCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOXA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.