PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCB с BOXA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLCB с BOXA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLCB (Franklin U.S. Core Bond ETF) and BOXA (Alpha Architect Aggregate Bond ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, FLCB returned 5.28% vs 3.52% for BOXA. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FLCB charges 0.15%/yr vs 0.23%/yr for BOXA.

Доходность

Сравнение доходности FLCB и BOXA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin U.S. Core Bond ETF (FLCB) и Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLCB показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у BOXA с доходностью -0.19%.

FLCB

1 день
-0.09%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.24%
1 год
5.28%
3 года*
3.99%
5 лет*
-0.00%
10 лет*
—

BOXA

1 день
-0.22%
1 месяц
0.13%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
-0.46%
1 год
3.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLCB и BOXA

2026 (YTD)20252024
FLCB
Franklin U.S. Core Bond ETF		0.32%6.95%-0.02%
BOXA
Alpha Architect Aggregate Bond ETF		-0.19%5.41%0.02%

Correlation

The correlation between FLCB and BOXA is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г.

0.91

The correlation between FLCB and BOXA has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin U.S. Core Bond ETF

Alpha Architect Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с FLCB:
FLCB с WABFFLCB с FLUDFLCB с FLGVFLCB с BYLDFLCB с FLRTFLCB с CLOIFLCB с PYLD
Часто сравнивают с BOXA:
BOXA с BOXXBOXA с AGGBOXA с PSDMBOXA с AAVMBOXA с ABCSBOXA с MEARBOXA с AGGH

Доходность на риск

FLCB vs. BOXA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCB
Ранг доходности на риск FLCB: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCB: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCB: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCB: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCB: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCB: 3737
Ранг коэф-та Мартина
BOXA
Ранг доходности на риск BOXA: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOXA: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOXA: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOXA: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOXA: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOXA: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCB c BOXA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Core Bond ETF (FLCB) и Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLCBBOXADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
0.94

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
1.39

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.16

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

1.10

+0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.68

3.36

+2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLCB vs. BOXA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCB на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа BOXA равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCB и BOXA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLCBBOXAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

0.94

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.87

-0.70

Просадки

Сравнение просадок FLCB и BOXA

Максимальная просадка FLCB за все время составила -18.82%, что больше максимальной просадки BOXA в -3.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCB и BOXA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLCBBOXAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.82%

-3.22%

-15.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.85%

-3.22%

+0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.16%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.32%

-2.04%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.63%

-0.75%

-5.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

1.05%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCB и BOXA

Текущая волатильность для Franklin U.S. Core Bond ETF (FLCB) составляет 1.24%, в то время как у Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) волатильность равна 1.36%. Это указывает на то, что FLCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOXA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLCBBOXAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

1.36%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.74%

2.62%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.86%

3.75%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.75%

4.15%

+1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.51%

4.15%

+1.36%

Сравнение комиссий FLCB и BOXA

FLCB берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BOXA в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCB и BOXA

Дивидендная доходность FLCB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности BOXA в 0.13%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BOXA
Alpha Architect Aggregate Bond ETF		0.13%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLCB
Franklin U.S. Core Bond ETF		4.30%4.19%4.10%3.40%2.73%2.28%3.24%0.73%

Часто задаваемые вопросы

FLCB and BOXA have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOXA has higher volatility (1.36%) compared to FLCB (1.24%). In terms of maximum drawdown, FLCB dropped -18.82% vs BOXA's -3.22%.

On 1-year performance, FLCB leads with 5.28% vs 3.52% for BOXA. On fees, FLCB is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FLCB has been the lower-risk option at 1.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FLCB has performed better with a 5.28% return vs 3.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLCB is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.23% for BOXA.

FLCB has the higher dividend yield at 4.30%, compared with 0.13% for BOXA.

They also come from different issuers: Franklin Templeton and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.15% for FLCB and 0.23% for BOXA.

FLCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLCB и BOXA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор