Сравнение FLCB с AFIF
FLCB (Franklin U.S. Core Bond ETF) and AFIF (Anfield Universal Fixed Income ETF) are both exchange-traded funds - FLCB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Franklin Templeton, while AFIF is a Multisector Bonds fund actively managed by Regents Park. Both are actively managed. Over the past 5 years, FLCB returned -0.29%/yr vs 3.85%/yr for AFIF. Their 0.40 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FLCB charges 0.15%/yr vs 1.08%/yr for AFIF.
Доходность
Сравнение доходности FLCB и AFIF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLCB показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у AFIF с доходностью 2.06%.
FLCB
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.54%
- 6 месяцев
- 0.10%
- С начала года
- 0.18%
- 1 год
- 2.51%
- 3 года*
- 4.26%
- 5 лет*
- -0.29%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.84%
AFIF
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.45%
- С начала года
- 2.06%
- 1 год
- 4.36%
- 3 года*
- 6.91%
- 5 лет*
- 3.85%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.67%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.11M | $3.49M | $1.66M | |
| $9.79M | $9.81M | $9.95M |
Сравнение доходности по годам FLCB и AFIF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCB Franklin U.S. Core Bond ETF | 0.18% | 6.95% | 1.59% | 5.72% | -13.54% | -1.73% | 7.66% | 0.65% |
AFIF Anfield Universal Fixed Income ETF | 2.06% | 6.56% | 7.06% | 9.73% | -5.38% | -0.50% | 2.14% | 0.07% |
Correlation
The correlation between FLCB and AFIF is 0.39, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.39 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2019 г. | 0.40 |
The correlation between FLCB and AFIF shifts across timeframes, from 0.23 (3 years) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLCB vs. AFIF — Ранг доходности на риск
FLCB
AFIF
Сравнение FLCB c AFIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Core Bond ETF (FLCB) и Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLCB | AFIF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.32 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 2.69 | -1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.20 | 11.60 | -9.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLCB и AFIF
Максимальная просадка FLCB за все время составила -18.82%, что больше максимальной просадки AFIF в -10.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCB и AFIF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLCB | AFIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.82% | -10.29% | -8.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.85% | -1.63% | -1.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.03% | -1.79% | -3.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.33% | -8.82% | -9.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.45% | 0.00% | -2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.52% | -2.18% | -4.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 0.38% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLCB и AFIF
Franklin U.S. Core Bond ETF (FLCB) имеет более высокую волатильность в 0.99% по сравнению с Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что FLCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLCB | AFIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.99% | 0.70% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.97% | 2.06% | +0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.71% | 2.75% | +0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.76% | 4.34% | +1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.47% | 6.20% | -0.73% |
Сравнение комиссий FLCB и AFIF
FLCB берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AFIF в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLCB и AFIF
Дивидендная доходность FLCB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности AFIF в 3.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFIF Anfield Universal Fixed Income ETF | 3.74% | 3.52% | 5.61% | 5.91% | 3.49% | 1.73% | 1.25% | 2.54% | 0.69% |
FLCB Franklin U.S. Core Bond ETF | 4.37% | 4.19% | 4.10% | 3.40% | 2.73% | 2.28% | 3.24% | 0.73% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLCB and AFIF have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLCB has higher volatility (0.99%) compared to AFIF (0.70%). In terms of maximum drawdown, FLCB dropped -18.82% vs AFIF's -10.29%.
On 5-year performance, AFIF leads with 3.85% vs -0.29% for FLCB. On fees, FLCB is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AFIF has been the lower-risk option at 0.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, AFIF has performed better with a 3.85% return vs -0.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLCB is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.08% for AFIF.
FLCB has the higher dividend yield at 4.37%, compared with 3.74% for AFIF.
FLCB is categorized as Intermediate Core Bond, while AFIF is Multisector Bonds. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Regents Park. Their fees differ too: 0.15% for FLCB and 1.08% for AFIF.
AFIF currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLCB и AFIF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор