PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCA с XEI.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLCA с XEI.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE Canada ETF (FLCA) и iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO).

FLCA и XEI.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLCA - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Canada RIC Capped Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. XEI.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 12 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FLCA и XEI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Canada ETF (FLCA) и iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLCA и XEI.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLCA
Franklin FTSE Canada ETF		2.36%34.62%13.02%14.71%-11.93%28.67%6.31%28.42%-15.55%2.49%
XEI.TO
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF		12.24%29.22%6.18%9.00%-6.39%36.78%-5.78%31.58%-17.86%1.59%
Разные валюты инструментов

FLCA торгуется в USD, в то время как XEI.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XEI.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FLCA показывает доходность 2.36%, что значительно ниже, чем у XEI.TO с доходностью 12.45%.

FLCA

1 день
1.02%
1 месяц
-4.87%
С начала года
2.36%
6 месяцев
10.16%
1 год
34.23%
3 года*
19.96%
5 лет*
12.56%
10 лет*
—

XEI.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-0.32%
С начала года
12.45%
6 месяцев
17.41%
1 год
40.17%
3 года*
17.58%
5 лет*
12.90%
10 лет*
11.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Canada ETF

iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с FLCA:
FLCA с EWCFLCA с BBCAFLCA с PEPFLCA с DSTLFLCA с ABTFLCA с SCHHFLCA с EPD
Часто сравнивают с XEI.TO:
XEI.TO с VDY.TOXEI.TO с XDIV.TOXEI.TO с XEQT.TOXEI.TO с VFV.TOXEI.TO с ZDV.TOXEI.TO с CDZ.TOXEI.TO с XDV.TO

Сравнение комиссий FLCA и XEI.TO

FLCA берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XEI.TO в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XEI.TO
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF
FLCA
Franklin FTSE Canada ETF

Доходность на риск

FLCA vs. XEI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCA
Ранг доходности на риск FLCA: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCA: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCA: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCA: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCA: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCA: 9494
Ранг коэф-та Мартина
XEI.TO
Ранг доходности на риск XEI.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEI.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEI.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEI.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEI.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEI.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCA c XEI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Canada ETF (FLCA) и iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLCAXEI.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

3.35

-1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

4.31

-1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.72

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.33

4.21

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.48

27.11

-11.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLCA vs. XEI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCA на текущий момент составляет 2.06, что ниже коэффициента Шарпа XEI.TO равного 3.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCA и XEI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLCAXEI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

3.35

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.85

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.36

+0.22

Корреляция

Корреляция между FLCA и XEI.TO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCA и XEI.TO

Дивидендная доходность FLCA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности XEI.TO в 3.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLCA
Franklin FTSE Canada ETF		1.81%1.85%2.50%2.49%2.20%2.02%2.49%2.29%3.03%0.09%0.00%0.00%
XEI.TO
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF		3.91%4.39%5.45%4.98%4.68%3.58%5.03%4.62%5.42%4.29%4.42%5.64%

Просадки

Сравнение просадок FLCA и XEI.TO

Максимальная просадка FLCA за все время составила -41.51%, что меньше максимальной просадки XEI.TO в -50.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCA и XEI.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FLCAXEI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.51%

-45.52%

+4.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-9.85%

-0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.23%

-17.36%

-6.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.89%

-0.30%

-4.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-5.14%

-0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

1.68%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCA и XEI.TO

Franklin FTSE Canada ETF (FLCA) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что FLCA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLCAXEI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

2.54%

+3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

6.99%

+4.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.75%

12.06%

+4.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.68%

15.31%

+1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.14%

19.65%

-0.51%