Сравнение FLCA с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE Canada ETF (FLCA) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
FLCA и SCHX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLCA - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Canada RIC Capped Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FLCA и SCHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLCA и SCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCA Franklin FTSE Canada ETF | 2.36% | 34.62% | 13.02% | 14.71% | -11.93% | 28.67% | 6.31% | 28.42% | -15.55% | 2.49% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | -3.70% | 17.46% | 24.88% | 26.84% | -19.41% | 26.81% | 20.81% | 31.22% | -4.66% | 3.61% |
Доходность по периодам
С начала года, FLCA показывает доходность 2.36%, что значительно выше, чем у SCHX с доходностью -3.70%.
FLCA
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- 2.36%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 34.23%
- 3 года*
- 19.96%
- 5 лет*
- 12.56%
- 10 лет*
- —
SCHX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -3.70%
- 6 месяцев
- -1.70%
- 1 год
- 17.91%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLCA и SCHX
FLCA берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FLCA vs. SCHX — Ранг доходности на риск
FLCA
SCHX
Сравнение FLCA c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Canada ETF (FLCA) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLCA | SCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.06 | 0.98 | +1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.73 | 1.50 | +1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.23 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 1.51 | +1.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.48 | 7.02 | +8.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLCA | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 0.98 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.66 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.80 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между FLCA и SCHX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLCA и SCHX
Дивидендная доходность FLCA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности SCHX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCA Franklin FTSE Canada ETF | 1.81% | 1.85% | 2.50% | 2.49% | 2.20% | 2.02% | 2.49% | 2.29% | 3.03% | 0.09% | 0.00% | 0.00% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.16% | 1.09% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.02% | 1.70% | 1.92% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок FLCA и SCHX
Максимальная просадка FLCA за все время составила -41.51%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCA и SCHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLCA | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.51% | -34.33% | -7.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.68% | -12.19% | +1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.23% | -25.41% | +1.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.89% | -5.67% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.00% | -4.00% | -2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 2.62% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLCA и SCHX
Franklin FTSE Canada ETF (FLCA) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что FLCA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLCA | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 5.36% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.58% | 9.67% | +1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.75% | 18.33% | -1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.68% | 17.13% | -0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.14% | 18.13% | +1.01% |