PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCA с FICDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLCA с FICDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE Canada ETF (FLCA) и Fidelity Canada Fund (FICDX).

FLCA - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Canada RIC Capped Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. FICDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 нояб. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FLCA и FICDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Canada ETF (FLCA) и Fidelity Canada Fund (FICDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLCA и FICDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLCA
Franklin FTSE Canada ETF		2.36%34.62%13.02%14.71%-11.93%28.67%6.31%28.42%-15.55%2.49%
FICDX
Fidelity Canada Fund		2.61%25.86%9.15%14.66%-6.14%26.86%4.43%25.82%-14.32%-0.40%

Доходность по периодам

С начала года, FLCA показывает доходность 2.36%, что значительно ниже, чем у FICDX с доходностью 2.61%.

FLCA

1 день
1.02%
1 месяц
-4.87%
С начала года
2.36%
6 месяцев
10.16%
1 год
34.23%
3 года*
19.96%
5 лет*
12.56%
10 лет*
—

FICDX

1 день
2.32%
1 месяц
-5.46%
С начала года
2.61%
6 месяцев
7.74%
1 год
25.44%
3 года*
15.60%
5 лет*
11.49%
10 лет*
10.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Canada ETF

Fidelity Canada Fund

Часто сравнивают с FLCA:
FLCA с EWCFLCA с BBCAFLCA с PEPFLCA с DSTLFLCA с ABTFLCA с SCHHFLCA с EPD
Часто сравнивают с FICDX:
FICDX с FNORXFICDX с EWCFICDX с VPLFICDX с FIVFXFICDX с FIQEXFICDX с FCNTXFICDX с FSELX

Сравнение комиссий FLCA и FICDX

FLCA берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FICDX в 0.80%.

FICDX
Fidelity Canada Fund
FLCA
Franklin FTSE Canada ETF

Доходность на риск

FLCA vs. FICDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCA
Ранг доходности на риск FLCA: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCA: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCA: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCA: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCA: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCA: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FICDX
Ранг доходности на риск FICDX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICDX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICDX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICDX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICDX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICDX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCA c FICDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Canada ETF (FLCA) и Fidelity Canada Fund (FICDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLCAFICDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

1.71

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

2.35

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.34

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.33

2.69

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.48

11.91

+3.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLCA vs. FICDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCA на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FICDX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCA и FICDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLCAFICDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.71

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.72

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.47

+0.10

Корреляция

Корреляция между FLCA и FICDX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCA и FICDX

Дивидендная доходность FLCA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности FICDX в 5.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLCA
Franklin FTSE Canada ETF		1.81%1.85%2.50%2.49%2.20%2.02%2.49%2.29%3.03%0.09%0.00%0.00%
FICDX
Fidelity Canada Fund		5.55%5.70%7.44%3.36%4.11%5.16%2.56%4.41%7.33%0.89%1.63%0.15%

Просадки

Сравнение просадок FLCA и FICDX

Максимальная просадка FLCA за все время составила -41.51%, что меньше максимальной просадки FICDX в -58.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCA и FICDX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLCAFICDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.51%

-58.09%

+16.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-10.10%

-0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.23%

-21.01%

-3.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.89%

-5.46%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-10.56%

+4.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

2.28%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCA и FICDX

Franklin FTSE Canada ETF (FLCA) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с Fidelity Canada Fund (FICDX) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что FLCA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FICDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLCAFICDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

4.97%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

10.39%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.75%

15.66%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.68%

15.97%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.14%

17.50%

+1.64%