PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLCA с EZBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLCA с EZBC

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

FLCA (Franklin FTSE Canada ETF) and EZBC (Franklin Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - FLCA is a Canada Equities fund tracking the FTSE Canada RIC Capped Index, while EZBC is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, FLCA returned 28.25% vs -46.27% for EZBC. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. FLCA charges 0.09%/yr vs 0.19%/yr for EZBC.

Доходность

Сравнение доходности FLCA и EZBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Canada ETF (FLCA) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLCA показывает доходность 10.71%, что значительно выше, чем у EZBC с доходностью -26.74%.

FLCA

1 день
0.21%
1 месяц
2.42%
6 месяцев
8.42%
С начала года
10.71%
1 год
28.25%
3 года*
21.11%
5 лет*
12.89%
10 лет*
—

EZBC

1 день
-0.16%
1 месяц
-0.11%
6 месяцев
-32.92%
С начала года
-26.74%
1 год
-46.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLCA и EZBC

2026 (YTD)20252024
FLCA
Franklin FTSE Canada ETF		10.71%34.62%13.88%
EZBC
Franklin Bitcoin ETF		-26.74%-6.56%87.83%

Correlation

The correlation between FLCA and EZBC is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Canada ETF

Franklin Bitcoin ETF

Часто сравнивают с FLCA:
FLCA с EWCFLCA с BBCAFLCA с DSTLFLCA с PEPFLCA с ABTFLCA с SCHDFLCA с EPD
Часто сравнивают с EZBC:
EZBC с IBITEZBC с FBTCEZBC с BTC-USDEZBC с BITBEZBC с HODLEZBC с BTCWEZBC с BRRR

Доходность на риск

FLCA vs. EZBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCA
Ранг доходности на риск FLCA: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCA: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCA: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCA: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
EZBC
Ранг доходности на риск EZBC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZBC: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZBC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZBC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZBC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZBC: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCA c EZBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Canada ETF (FLCA) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLCAEZBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
-1.05

+3.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
-1.59

+4.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.82

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

-0.87

+4.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.97

-1.39

+14.37

FLCA vs. EZBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCA на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа EZBC равного -1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCA и EZBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLCA и EZBC

Максимальная просадка FLCA за все время составила -41.51%, что меньше максимальной просадки EZBC в -53.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCA и EZBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLCAEZBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.51%

-53.35%

+11.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

-53.35%

+44.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.58%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-49.00%

+48.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.85%

-17.80%

+11.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

33.27%

-31.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCA и EZBC

Текущая волатильность для Franklin FTSE Canada ETF (FLCA) составляет 2.70%, в то время как у Franklin Bitcoin ETF (EZBC) волатильность равна 10.68%. Это указывает на то, что FLCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLCAEZBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

10.68%

-7.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.37%

34.60%

-23.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.15%

44.22%

-30.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

49.80%

-33.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.96%

49.80%

-30.84%

Сравнение комиссий FLCA и EZBC

FLCA берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EZBC в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCA и EZBC

Дивидендная доходность FLCA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, тогда как EZBC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EZBC
Franklin Bitcoin ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLCA
Franklin FTSE Canada ETF		1.74%1.85%2.50%2.49%2.20%2.02%2.49%2.29%3.03%0.09%

Часто задаваемые вопросы

FLCA and EZBC have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EZBC has higher volatility (10.68%) compared to FLCA (2.70%). In terms of maximum drawdown, FLCA dropped -41.51% vs EZBC's -53.35%.

On 1-year performance, FLCA leads with 28.25% vs -46.27% for EZBC. On fees, FLCA is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLCA has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FLCA has performed better with a 28.25% return vs -46.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLCA is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.19% for EZBC.

FLCA has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 0.00% for EZBC.

FLCA is categorized as Canada Equities, while EZBC is Cryptocurrency. FLCA tracks FTSE Canada RIC Capped Index, while EZBC tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.09% for FLCA and 0.19% for EZBC.

FLCA currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLCA и EZBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор