PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLBR с LVHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLBR с LVHI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FLBR (Franklin FTSE Brazil ETF) and LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - FLBR is a Latin America Equities fund tracking the FTSE Brazil RIC Capped Index, while LVHI is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLBR returned 5.07%/yr vs 15.66%/yr for LVHI. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. FLBR charges 0.19%/yr vs 0.40%/yr for LVHI.

Доходность

Сравнение доходности FLBR и LVHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLBR показывает доходность 12.60%, что значительно выше, чем у LVHI с доходностью 11.03%.

FLBR

1 день
-2.70%
1 месяц
-14.23%
С начала года
12.60%
6 месяцев
13.85%
1 год
32.72%
3 года*
12.15%
5 лет*
5.07%
10 лет*
—

LVHI

1 день
-0.94%
1 месяц
-1.04%
С начала года
11.03%
6 месяцев
13.12%
1 год
29.65%
3 года*
20.66%
5 лет*
15.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLBR и LVHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLBR
Franklin FTSE Brazil ETF		12.60%45.57%-27.58%33.19%10.44%-16.78%-20.13%28.47%-2.13%2.27%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		11.03%27.12%14.81%17.45%3.84%18.19%-8.76%18.35%-5.22%-0.01%

Correlation

The correlation between FLBR and LVHI is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.41

Сравнение распределения секторов FLBR и LVHI

Секторы
FLBR
LVHI

Финансовые услуги

28.0%
23.6%

Энергетика

19.4%
17.4%

Сырьевые материалы

15.9%
6.1%

Коммунальные услуги

14.7%
10.4%

Промышленность

7.8%
13.4%

Потребительский защитный сектор

4.5%
8.7%

Здравоохранение

2.7%
7.4%

Потребительский циклический сектор

2.4%
5.3%

Коммуникационные услуги

1.8%
5.8%

Недвижимость

0.8%
1.9%

Технологии

0.7%
0.1%

Финансовые услуги

FLBR
28.0%
LVHI
23.6%

Энергетика

FLBR
19.4%
LVHI
17.4%

Сырьевые материалы

FLBR
15.9%
LVHI
6.1%

Коммунальные услуги

FLBR
14.7%
LVHI
10.4%

Промышленность

FLBR
7.8%
LVHI
13.4%

Потребительский защитный сектор

FLBR
4.5%
LVHI
8.7%

Здравоохранение

FLBR
2.7%
LVHI
7.4%

Потребительский циклический сектор

FLBR
2.4%
LVHI
5.3%

Коммуникационные услуги

FLBR
1.8%
LVHI
5.8%

Недвижимость

FLBR
0.8%
LVHI
1.9%

Технологии

FLBR
0.7%
LVHI
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Brazil ETF

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с FLBR:
FLBR с EWZFLBR с ILFFLBR с FLLAFLBR с USDFLBR с FLAUFLBR с VOOFLBR с GAL
Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VYMILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VFQY

Доходность на риск

FLBR vs. LVHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLBR
Ранг доходности на риск FLBR: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLBR: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLBR: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLBR: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLBR: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLBR: 4141
Ранг коэф-та Мартина
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLBR c LVHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLBRLVHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
3.14

-1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
4.29

-2.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.59

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

4.90

-3.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.20

20.31

-14.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLBR vs. LVHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLBR на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа LVHI равного 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLBR и LVHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLBRLVHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

3.14

-1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

1.42

-1.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.81

-0.67

Просадки

Сравнение просадок FLBR и LVHI

Максимальная просадка FLBR за все время составила -57.42%, что больше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLBR и LVHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLBRLVHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.42%

-32.31%

-25.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.69%

-6.08%

-11.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.97%

-11.99%

-16.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.74%

-11.99%

-20.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.69%

-2.16%

-15.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.62%

-3.52%

-15.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.29%

1.46%

+3.83%

Волатильность

Сравнение волатильности FLBR и LVHI

Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что FLBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLBRLVHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.06%

2.91%

+5.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.32%

7.57%

+13.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.20%

9.49%

+15.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.69%

11.06%

+16.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.08%

13.76%

+19.32%

Сравнение комиссий FLBR и LVHI

FLBR берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии LVHI в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLBR и LVHI

Дивидендная доходность FLBR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что больше доходности LVHI в 4.80%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FLBR
Franklin FTSE Brazil ETF		6.84%7.71%7.68%8.84%11.99%8.71%2.32%3.42%3.72%0.42%0.00%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		4.80%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%

Часто задаваемые вопросы

FLBR and LVHI have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLBR has higher volatility (8.06%) compared to LVHI (2.91%). In terms of maximum drawdown, FLBR dropped -57.42% vs LVHI's -32.31%.

On 5-year performance, LVHI leads with 15.66% vs 5.07% for FLBR. On fees, FLBR is cheaper at 0.19% per year. On volatility, LVHI has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LVHI has performed better with a 15.66% return vs 5.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLBR is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.40% for LVHI.

FLBR has the higher dividend yield at 6.84%, compared with 4.80% for LVHI.

FLBR is categorized as Latin America Equities, while LVHI is Volatility Hedged Equity. FLBR tracks FTSE Brazil RIC Capped Index, while LVHI tracks Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. Their fees differ too: 0.19% for FLBR and 0.40% for LVHI.

LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLBR и LVHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор