PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLBR с FLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLBR с FLN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLBR (Franklin FTSE Brazil ETF) and FLN (First Trust Latin America AlphaDEX Fund) are both Latin America Equities funds - FLBR tracks the FTSE Brazil RIC Capped Index while FLN tracks the NASDAQ AlphaDEX Latin America Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLBR returned 5.65%/yr vs 8.88%/yr for FLN. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FLBR charges 0.19%/yr vs 0.80%/yr for FLN.

Доходность

Сравнение доходности FLBR и FLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR) и First Trust Latin America AlphaDEX Fund (FLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLBR показывает доходность 15.72%, что значительно выше, чем у FLN с доходностью 11.14%.

FLBR

1 день
0.52%
1 месяц
-11.50%
С начала года
15.72%
6 месяцев
9.48%
1 год
36.99%
3 года*
13.91%
5 лет*
5.65%
10 лет*
—

FLN

1 день
-0.47%
1 месяц
-7.47%
С начала года
11.14%
6 месяцев
9.70%
1 год
35.87%
3 года*
15.54%
5 лет*
8.88%
10 лет*
9.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLBR и FLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLBR
Franklin FTSE Brazil ETF		15.72%45.57%-27.58%33.19%10.44%-16.78%-20.13%28.47%-2.13%2.27%
FLN
First Trust Latin America AlphaDEX Fund		11.14%55.05%-23.10%29.68%2.73%-6.94%-12.27%27.22%-8.31%2.10%

Correlation

The correlation between FLBR and FLN is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.82

The correlation between FLBR and FLN has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLBR и FLN

Секторы
FLBR
FLN

Финансовые услуги

28.0%
23.4%

Энергетика

19.4%
10.2%

Сырьевые материалы

15.9%
12.0%

Коммунальные услуги

14.7%
16.9%

Промышленность

7.8%
12.4%

Потребительский защитный сектор

4.5%
7.2%

Здравоохранение

2.7%
0.6%

Потребительский циклический сектор

2.4%
5.4%

Коммуникационные услуги

1.8%
7.1%

Недвижимость

0.8%
4.7%

Технологии

0.7%
2.1%

Финансовые услуги

FLBR
28.0%
FLN
23.4%

Энергетика

FLBR
19.4%
FLN
10.2%

Сырьевые материалы

FLBR
15.9%
FLN
12.0%

Коммунальные услуги

FLBR
14.7%
FLN
16.9%

Промышленность

FLBR
7.8%
FLN
12.4%

Потребительский защитный сектор

FLBR
4.5%
FLN
7.2%

Здравоохранение

FLBR
2.7%
FLN
0.6%

Потребительский циклический сектор

FLBR
2.4%
FLN
5.4%

Коммуникационные услуги

FLBR
1.8%
FLN
7.1%

Недвижимость

FLBR
0.8%
FLN
4.7%

Технологии

FLBR
0.7%
FLN
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Brazil ETF

First Trust Latin America AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с FLBR:
FLBR с EWZFLBR с ILFFLBR с FLLAFLBR с USDFLBR с FLAUFLBR с VOOFLBR с GAL
Часто сравнивают с FLN:
FLN с ILFFLN с BRFFLN с FLLAFLN с BRAZFLN с EWZFLN с CHILXFLN с flla

Доходность на риск

FLBR vs. FLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLBR
Ранг доходности на риск FLBR: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLBR: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLBR: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLBR: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLBR: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLBR: 4444
Ранг коэф-та Мартина
FLN
Ранг доходности на риск FLN: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLN: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLN: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLN: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLN: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLN: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLBR c FLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR) и First Trust Latin America AlphaDEX Fund (FLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLBRFLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.72

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
2.29

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.30

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

3.16

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.17

8.84

-1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLBR vs. FLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLBR на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLN равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLBR и FLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLBRFLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.72

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.39

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.08

+0.07

Просадки

Сравнение просадок FLBR и FLN

Максимальная просадка FLBR за все время составила -57.42%, примерно равная максимальной просадке FLN в -57.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLBR и FLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLBRFLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.42%

-57.95%

+0.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.85%

-11.42%

-4.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.97%

-25.23%

-3.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.74%

-25.95%

-6.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.41%

-10.42%

-4.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.62%

-18.90%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.17%

4.07%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FLBR и FLN

Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с First Trust Latin America AlphaDEX Fund (FLN) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что FLBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLBRFLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.85%

6.08%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.14%

18.21%

+2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.06%

20.96%

+4.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.68%

22.58%

+5.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.08%

27.64%

+5.44%

Сравнение комиссий FLBR и FLN

FLBR берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FLN в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLBR и FLN

Дивидендная доходность FLBR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.66%, что больше доходности FLN в 3.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLBR
Franklin FTSE Brazil ETF		6.66%7.71%7.68%8.84%11.99%8.71%2.32%3.42%3.72%0.42%0.00%0.00%
FLN
First Trust Latin America AlphaDEX Fund		3.61%3.40%6.26%4.17%5.57%4.70%1.64%1.91%3.08%10.28%1.06%2.34%

Часто задаваемые вопросы

FLBR and FLN have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLBR has higher volatility (7.85%) compared to FLN (6.08%). In terms of maximum drawdown, FLBR dropped -57.42% vs FLN's -57.95%.

On 5-year performance, FLN leads with 8.88% vs 5.65% for FLBR. On fees, FLBR is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FLN has been the lower-risk option at 6.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLN has performed better with a 8.88% return vs 5.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLBR is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.80% for FLN.

FLBR has the higher dividend yield at 6.66%, compared with 3.61% for FLN.

FLBR tracks FTSE Brazil RIC Capped Index, while FLN tracks NASDAQ AlphaDEX Latin America Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and First Trust. Their fees differ too: 0.19% for FLBR and 0.80% for FLN.

FLN currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLBR и FLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор