Сравнение FLBR с FLJH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH).
FLBR и FLJH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLBR - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Brazil RIC Capped Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2017 г.. FLJH - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FLBR и FLJH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLBR и FLJH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLBR Franklin FTSE Brazil ETF | 25.72% | 45.57% | -27.58% | 33.19% | 10.44% | -16.78% | -20.13% | 28.47% | -2.13% | 2.27% |
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | 9.29% | 25.26% | 25.89% | 36.02% | -2.75% | 12.68% | 10.65% | 20.34% | -14.66% | 1.26% |
Доходность по периодам
С начала года, FLBR показывает доходность 25.72%, что значительно выше, чем у FLJH с доходностью 9.29%.
FLBR
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 25.72%
- 6 месяцев
- 33.59%
- 1 год
- 55.44%
- 3 года*
- 21.82%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- —
FLJH
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- 9.29%
- 6 месяцев
- 17.51%
- 1 год
- 40.53%
- 3 года*
- 28.77%
- 5 лет*
- 18.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLBR и FLJH
FLBR берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии FLJH в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FLBR vs. FLJH — Ранг доходности на риск
FLBR
FLJH
Сравнение FLBR c FLJH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLBR | FLJH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.14 | 1.77 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.70 | 2.43 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.36 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.85 | 3.32 | +1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.62 | 12.34 | +1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLBR | FLJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 1.77 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 1.00 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.69 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между FLBR и FLJH составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLBR и FLJH
Дивидендная доходность FLBR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что больше доходности FLJH в 3.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLBR Franklin FTSE Brazil ETF | 6.13% | 7.71% | 7.68% | 8.84% | 11.99% | 8.71% | 2.32% | 3.42% | 3.72% | 0.42% |
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | 3.57% | 3.90% | 5.06% | 25.59% | 26.67% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 5.92% | 0.10% |
Просадки
Сравнение просадок FLBR и FLJH
Максимальная просадка FLBR за все время составила -57.42%, что больше максимальной просадки FLJH в -31.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLBR и FLJH.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLBR | FLJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.42% | -31.51% | -25.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.69% | -11.83% | +0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.74% | -20.39% | -12.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | -5.01% | +3.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.87% | -5.39% | -13.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.16% | 3.19% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLBR и FLJH
Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR) имеет более высокую волатильность в 11.31% по сравнению с Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) с волатильностью 7.76%. Это указывает на то, что FLBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLBR | FLJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.31% | 7.76% | +3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.89% | 14.50% | +5.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.02% | 23.00% | +3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.73% | 18.50% | +9.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.23% | 19.90% | +13.33% |