PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FLBR с FLJH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLBR и FLJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLBR и FLJH


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLBR
Franklin FTSE Brazil ETF
25.72%45.57%-27.58%33.19%10.44%-16.78%-20.13%28.47%-2.13%2.27%
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF
9.29%25.26%25.89%36.02%-2.75%12.68%10.65%20.34%-14.66%1.26%

Доходность по периодам

С начала года, FLBR показывает доходность 25.72%, что значительно выше, чем у FLJH с доходностью 9.29%.


FLBR

1 день
0.25%
1 месяц
0.42%
С начала года
25.72%
6 месяцев
33.59%
1 год
55.44%
3 года*
21.82%
5 лет*
12.82%
10 лет*

FLJH

1 день
2.72%
1 месяц
-2.83%
С начала года
9.29%
6 месяцев
17.51%
1 год
40.53%
3 года*
28.77%
5 лет*
18.48%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin FTSE Brazil ETF

Franklin FTSE Japan Hedged ETF

Сравнение комиссий FLBR и FLJH

FLBR берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии FLJH в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

FLBR vs. FLJH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FLBR
Ранг доходности на риск FLBR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLBR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLBR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLBR: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLBR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLBR: 9292
Ранг коэф-та Мартина

FLJH
Ранг доходности на риск FLJH: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJH: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJH: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJH: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJH: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJH: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLBR c FLJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLBRFLJHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.14

1.77

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

2.43

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.36

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.85

3.32

+1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.62

12.34

+1.28

FLBR vs. FLJH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLBR на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLJH равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLBR и FLJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FLBRFLJHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.77

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

1.00

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.69

-0.51

Корреляция

Корреляция между FLBR и FLJH составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FLBR и FLJH

Дивидендная доходность FLBR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что больше доходности FLJH в 3.57%


TTM202520242023202220212020201920182017
FLBR
Franklin FTSE Brazil ETF
6.13%7.71%7.68%8.84%11.99%8.71%2.32%3.42%3.72%0.42%
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF
3.57%3.90%5.06%25.59%26.67%1.29%0.00%0.00%5.92%0.10%

Просадки

Сравнение просадок FLBR и FLJH

Максимальная просадка FLBR за все время составила -57.42%, что больше максимальной просадки FLJH в -31.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLBR и FLJH.


Загрузка...

Показатели просадок


FLBRFLJHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.42%

-31.51%

-25.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.69%

-11.83%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.74%

-20.39%

-12.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-5.01%

+3.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.87%

-5.39%

-13.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

3.19%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности FLBR и FLJH

Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR) имеет более высокую волатильность в 11.31% по сравнению с Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) с волатильностью 7.76%. Это указывает на то, что FLBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FLBRFLJHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.31%

7.76%

+3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.89%

14.50%

+5.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.02%

23.00%

+3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.73%

18.50%

+9.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.23%

19.90%

+13.33%