PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLBR с ELD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLBR с ELD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLBR (Franklin FTSE Brazil ETF) and ELD (WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund) are both exchange-traded funds - FLBR is a Latin America Equities fund tracking the FTSE Brazil RIC Capped Index, while ELD is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by WisdomTree. FLBR is passively managed, while ELD is actively managed. Over the past 5 years, FLBR returned 5.65%/yr vs 2.33%/yr for ELD. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLBR charges 0.19%/yr vs 0.55%/yr for ELD.

Доходность

Сравнение доходности FLBR и ELD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR) и WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLBR показывает доходность 15.72%, что значительно выше, чем у ELD с доходностью 0.84%.

FLBR

1 день
0.52%
1 месяц
-11.50%
С начала года
15.72%
6 месяцев
9.48%
1 год
36.99%
3 года*
13.91%
5 лет*
5.65%
10 лет*
—

ELD

1 день
0.10%
1 месяц
0.51%
С начала года
0.84%
6 месяцев
2.40%
1 год
9.96%
3 года*
7.84%
5 лет*
2.33%
10 лет*
2.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLBR и ELD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLBR
Franklin FTSE Brazil ETF		15.72%45.57%-27.58%33.19%10.44%-16.78%-20.13%28.47%-2.13%2.27%
ELD
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund		0.84%21.77%-4.56%14.29%-9.25%-9.75%1.79%12.89%-7.53%2.50%

Correlation

The correlation between FLBR and ELD is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.52

The correlation between FLBR and ELD has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Brazil ETF

WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund

Часто сравнивают с FLBR:
FLBR с EWZFLBR с ILFFLBR с FLLAFLBR с USDFLBR с FLAUFLBR с VOOFLBR с GAL
Часто сравнивают с ELD:
ELD с EBNDELD с PCYELD с FEMBELD с EDDELD с EMLCELD с EMCBELD с XEMD

Доходность на риск

FLBR vs. ELD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLBR
Ранг доходности на риск FLBR: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLBR: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLBR: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLBR: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLBR: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLBR: 4444
Ранг коэф-та Мартина
ELD
Ранг доходности на риск ELD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELD: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELD: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELD: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELD: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLBR c ELD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR) и WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLBRELDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.18

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
1.78

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.22

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

1.40

+0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.17

4.92

+2.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLBR vs. ELD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLBR на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ELD равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLBR и ELD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLBRELDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.18

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.21

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.12

+0.03

Просадки

Сравнение просадок FLBR и ELD

Максимальная просадка FLBR за все время составила -57.42%, что больше максимальной просадки ELD в -31.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLBR и ELD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLBRELDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.42%

-31.92%

-25.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.85%

-7.15%

-8.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.97%

-10.89%

-18.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.74%

-23.56%

-9.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.41%

-2.65%

-12.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.62%

-13.31%

-5.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.17%

2.03%

+3.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FLBR и ELD

Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что FLBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ELD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLBRELDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.85%

2.72%

+5.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.14%

7.12%

+14.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.06%

8.50%

+16.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.68%

10.93%

+16.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.08%

11.27%

+21.81%

Сравнение комиссий FLBR и ELD

FLBR берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ELD в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLBR и ELD

Дивидендная доходность FLBR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.66%, что больше доходности ELD в 5.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ELD
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund		5.81%5.38%5.75%4.85%5.29%4.98%4.70%4.92%6.30%4.68%4.86%5.57%
FLBR
Franklin FTSE Brazil ETF		6.66%7.71%7.68%8.84%11.99%8.71%2.32%3.42%3.72%0.42%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLBR and ELD have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLBR has higher volatility (7.85%) compared to ELD (2.72%). In terms of maximum drawdown, FLBR dropped -57.42% vs ELD's -31.92%.

On 5-year performance, FLBR leads with 5.65% vs 2.33% for ELD. On fees, FLBR is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ELD has been the lower-risk option at 2.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLBR has performed better with a 5.65% return vs 2.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLBR is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.55% for ELD.

FLBR has the higher dividend yield at 6.66%, compared with 5.81% for ELD.

FLBR is categorized as Latin America Equities, while ELD is Emerging Markets Bonds. They also come from different issuers: Franklin Templeton and WisdomTree. Their fees differ too: 0.19% for FLBR and 0.55% for ELD.

FLBR currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLBR и ELD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор