Сравнение FLBL с MBSF
FLBL (Franklin Liberty Senior Loan ETF) and MBSF (Regan Floating Rate MBS ETF) are both exchange-traded funds - FLBL is a High Yield Bonds fund actively managed by Franklin Templeton, while MBSF is a Bank Loan fund actively managed by Regan. Both are actively managed. Over the past year, FLBL returned 1.89% vs 5.41% for MBSF. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. FLBL charges 0.45%/yr vs 0.49%/yr for MBSF.
Доходность
Сравнение доходности FLBL и MBSF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLBL показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у MBSF с доходностью 2.07%.
FLBL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 1.89%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- 5.12%
- 10 лет*
- —
MBSF
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- 5.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLBL и MBSF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FLBL Franklin Liberty Senior Loan ETF | 0.64% | 3.59% | 7.29% |
MBSF Regan Floating Rate MBS ETF | 2.07% | 5.85% | 5.71% |
Correlation
The correlation between FLBL and MBSF is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2024 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLBL vs. MBSF — Ранг доходности на риск
FLBL
MBSF
Сравнение FLBL c MBSF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty Senior Loan ETF (FLBL) и Regan Floating Rate MBS ETF (MBSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLBL | MBSF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.35 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 6.87 | -6.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.00 | 19.59 | -17.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLBL и MBSF
Максимальная просадка FLBL за все время составила -19.52%, что больше максимальной просадки MBSF в -0.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLBL и MBSF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLBL | MBSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.52% | -0.97% | -18.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.18% | -0.79% | -2.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.91% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -0.08% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.99% | -0.22% | -0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.28% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLBL и MBSF
Franklin Liberty Senior Loan ETF (FLBL) имеет более высокую волатильность в 0.62% по сравнению с Regan Floating Rate MBS ETF (MBSF) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что FLBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLBL | MBSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | 0.57% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.26% | 2.12% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63% | 2.94% | -0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.85% | 3.31% | +0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.70% | 3.31% | +2.39% |
Сравнение комиссий FLBL и MBSF
FLBL берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии MBSF в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLBL и MBSF
Дивидендная доходность FLBL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что больше доходности MBSF в 4.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLBL Franklin Liberty Senior Loan ETF | 7.60% | 7.24% | 8.05% | 8.37% | 5.53% | 3.57% | 3.22% | 3.97% | 2.21% |
MBSF Regan Floating Rate MBS ETF | 4.46% | 4.71% | 4.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLBL and MBSF have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLBL has higher volatility (0.62%) compared to MBSF (0.57%). In terms of maximum drawdown, FLBL dropped -19.52% vs MBSF's -0.97%.
On 1-year performance, MBSF leads with 5.41% vs 1.89% for FLBL. On fees, FLBL is cheaper at 0.45% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MBSF has performed better with a 5.41% return vs 1.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLBL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.49% for MBSF.
FLBL has the higher dividend yield at 7.60%, compared with 4.46% for MBSF.
FLBL is categorized as High Yield Bonds, while MBSF is Bank Loan. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Regan. Their fees differ too: 0.45% for FLBL and 0.49% for MBSF.
MBSF currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLBL и MBSF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор