PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLBL с IBHE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLBL с IBHE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLBL (Franklin Liberty Senior Loan ETF) and IBHE (iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF) are both High Yield Bonds funds. FLBL is actively managed, while IBHE is passively managed. Over the past 5 years, FLBL returned 5.18%/yr vs 3.89%/yr for IBHE. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. FLBL charges 0.45%/yr vs 0.35%/yr for IBHE.

Доходность

Сравнение доходности FLBL и IBHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Liberty Senior Loan ETF (FLBL) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FLBL

1 день
-0.17%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.73%
6 месяцев
0.48%
1 год
2.34%
3 года*
7.28%
5 лет*
5.18%
10 лет*
—

IBHE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.13%
1 год
2.05%
3 года*
5.99%
5 лет*
3.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLBL и IBHE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FLBL
Franklin Liberty Senior Loan ETF		0.73%3.59%8.26%14.83%-2.69%4.35%2.17%2.82%
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF		0.00%4.45%7.62%10.32%-4.08%4.40%4.16%5.91%

Correlation

The correlation between FLBL and IBHE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2019 г.

0.35

The correlation between FLBL and IBHE shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLBL и IBHE

Секторы
FLBL
IBHE

Финансовые услуги

2.5%

-

Потребительский циклический сектор

0.6%

-

Здравоохранение

0.2%

-

Промышленность

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

100.0%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

FLBL
2.5%
IBHE

-

Потребительский циклический сектор

FLBL
0.6%
IBHE

-

Здравоохранение

FLBL
0.2%
IBHE

-

Промышленность

FLBL
0.1%
IBHE

-

Сырьевые материалы

FLBL

-

IBHE

-

Коммуникационные услуги

FLBL

-

IBHE

-

Потребительский защитный сектор

FLBL

-

IBHE

-

Энергетика

FLBL

-

IBHE

-

Недвижимость

FLBL

-

IBHE
100.0%

Технологии

FLBL

-

IBHE

-

Коммунальные услуги

FLBL

-

IBHE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Liberty Senior Loan ETF

iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF

Часто сравнивают с FLBL:
FLBL с BKLNFLBL с FFRHXFLBL с FLRTFLBL с FLHYFLBL с SEIXFLBL с BFRAXFLBL с IGBH
Часто сравнивают с IBHE:
IBHE с IBTEIBHE с IBHDIBHE с CLOAIBHE с EIFAXIBHE с NUHYIBHE с DBSCXIBHE с ICSH

Доходность на риск

FLBL vs. IBHE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLBL
Ранг доходности на риск FLBL: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLBL: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLBL: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLBL: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLBL: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLBL: 2121
Ранг коэф-та Мартина
IBHE
Ранг доходности на риск IBHE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHE: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHE: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLBL c IBHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty Senior Loan ETF (FLBL) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLBLIBHEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
3.31

-2.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28
5.62

-4.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

2.06

-0.88

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.74

22.58

-21.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.49

88.89

-86.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLBL vs. IBHE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLBL на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа IBHE равного 3.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLBL и IBHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLBLIBHEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

3.31

-2.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.35

0.83

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.41

+0.39

Просадки

Сравнение просадок FLBL и IBHE

Максимальная просадка FLBL за все время составила -19.52%, что меньше максимальной просадки IBHE в -26.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLBL и IBHE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLBLIBHEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.52%

-26.91%

+7.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.18%

-0.11%

-3.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.91%

-0.94%

-2.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.80%

-8.51%

+1.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

0.00%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.00%

-1.42%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

0.05%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности FLBL и IBHE

Franklin Liberty Senior Loan ETF (FLBL) имеет более высокую волатильность в 0.67% по сравнению с iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FLBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLBLIBHEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

0.00%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.24%

0.39%

+1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61%

0.78%

+1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.86%

4.87%

-1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.71%

11.52%

-5.81%

Сравнение комиссий FLBL и IBHE

FLBL берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IBHE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLBL и IBHE

Дивидендная доходность FLBL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.59%, что больше доходности IBHE в 2.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FLBL
Franklin Liberty Senior Loan ETF		7.59%7.24%8.05%8.37%5.53%3.57%3.22%3.97%2.21%
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF		2.29%4.53%6.92%7.17%5.77%4.84%5.74%3.73%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLBL and IBHE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLBL has higher volatility (0.67%) compared to IBHE (0.00%). In terms of maximum drawdown, FLBL dropped -19.52% vs IBHE's -26.91%.

On 5-year performance, FLBL leads with 5.18% vs 3.89% for IBHE. On fees, IBHE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, IBHE has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLBL has performed better with a 5.18% return vs 3.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBHE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for FLBL.

FLBL has the higher dividend yield at 7.59%, compared with 2.29% for IBHE.

They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.45% for FLBL and 0.35% for IBHE.

IBHE currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLBL и IBHE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор