PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLBL с FDEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLBL с FDEM

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FLBL (Franklin Liberty Senior Loan ETF) and FDEM (Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - FLBL is a High Yield Bonds fund actively managed by Franklin Templeton, while FDEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the Fidelity Targeted Emerging Markets Factor Index. FLBL is actively managed, while FDEM is passively managed. Over the past 5 years, FLBL returned 5.11%/yr vs 9.14%/yr for FDEM. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.45% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FLBL и FDEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Liberty Senior Loan ETF (FLBL) и Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLBL показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у FDEM с доходностью 20.05%.

FLBL

1 день
0.00%
1 месяц
-0.50%
С начала года
0.47%
6 месяцев
0.11%
1 год
2.09%
3 года*
6.81%
5 лет*
5.11%
10 лет*
—

FDEM

1 день
0.22%
1 месяц
0.88%
С начала года
20.05%
6 месяцев
22.29%
1 год
38.42%
3 года*
21.94%
5 лет*
9.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLBL и FDEM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FLBL
Franklin Liberty Senior Loan ETF		0.47%3.59%8.26%14.83%-2.69%4.35%2.17%3.79%
FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF		20.05%26.75%9.34%17.26%-13.11%-3.52%8.87%5.60%

Correlation

The correlation between FLBL and FDEM is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2019 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Liberty Senior Loan ETF

Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF

Часто сравнивают с FLBL:
FLBL с BKLNFLBL с FFRHXFLBL с FLRTFLBL с FLHYFLBL с SEIXFLBL с BFRAXFLBL с IGBH
Часто сравнивают с FDEM:
FDEM с VWOFDEM с IEMGFDEM с FEMSXFDEM с DFEMXFDEM с EMGFFDEM с QINTFDEM с IGRO

Доходность на риск

FLBL vs. FDEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLBL
Ранг доходности на риск FLBL: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLBL: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLBL: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLBL: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLBL: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLBL: 2020
Ранг коэф-та Мартина
FDEM
Ранг доходности на риск FDEM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEM: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLBL c FDEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty Senior Loan ETF (FLBL) и Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLBLFDEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
1.93

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
2.55

-1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.36

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.63

2.88

-2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.11

10.85

-8.74

FLBL vs. FDEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLBL на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа FDEM равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLBL и FDEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLBL и FDEM

Максимальная просадка FLBL за все время составила -19.52%, что меньше максимальной просадки FDEM в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLBL и FDEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLBLFDEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.52%

-33.65%

+14.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.18%

-12.70%

+9.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.91%

-16.04%

+12.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.80%

-28.47%

+21.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-3.51%

+2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.00%

-8.82%

+7.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

3.37%

-2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FLBL и FDEM

Текущая волатильность для Franklin Liberty Senior Loan ETF (FLBL) составляет 0.67%, в то время как у Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) волатильность равна 9.65%. Это указывает на то, что FLBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLBLFDEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

9.65%

-8.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.25%

16.93%

-14.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62%

18.94%

-16.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.86%

16.48%

-12.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.71%

18.10%

-12.39%

Сравнение комиссий FLBL и FDEM

И FLBL, и FDEM имеют комиссию равную 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLBL и FDEM

Дивидендная доходность FLBL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, что больше доходности FDEM в 2.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF		2.72%3.23%4.05%4.41%3.95%2.71%1.84%2.39%0.00%
FLBL
Franklin Liberty Senior Loan ETF		7.61%7.24%8.05%8.37%5.53%3.57%3.22%3.97%2.21%

Часто задаваемые вопросы

FLBL and FDEM have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDEM has higher volatility (9.65%) compared to FLBL (0.67%). In terms of maximum drawdown, FLBL dropped -19.52% vs FDEM's -33.65%.

On 5-year performance, FDEM leads with 9.14% vs 5.11% for FLBL. Both ETFs have the same 0.45% expense ratio. On volatility, FLBL has been the lower-risk option at 0.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDEM has performed better with a 9.14% return vs 5.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLBL and FDEM have the same expense ratio: 0.45% per year.

FLBL has the higher dividend yield at 7.61%, compared with 2.72% for FDEM.

FLBL is categorized as High Yield Bonds, while FDEM is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Fidelity.

FDEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLBL и FDEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор