Сравнение FLAX с INDA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX) и iShares MSCI India ETF (INDA).
FLAX и INDA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLAX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Asia ex Japan RIC Capped Index. Фонд был запущен 6 февр. 2018 г.. INDA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI India Index. Фонд был запущен 2 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FLAX и INDA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLAX и INDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLAX Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | 3.14% | 33.72% | 9.82% | 6.27% | -18.88% | -3.54% | 24.17% | 17.19% | -12.02% |
INDA iShares MSCI India ETF | -13.34% | 2.68% | 8.63% | 17.16% | -8.94% | 21.36% | 14.83% | 6.49% | -1.85% |
Доходность по периодам
С начала года, FLAX показывает доходность 3.14%, что значительно выше, чем у INDA с доходностью -13.34%.
FLAX
- 1 день
- 3.31%
- 1 месяц
- -9.20%
- С начала года
- 3.14%
- 6 месяцев
- 7.81%
- 1 год
- 33.81%
- 3 года*
- 15.61%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- —
INDA
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- -10.39%
- С начала года
- -13.34%
- 6 месяцев
- -10.03%
- 1 год
- -9.01%
- 3 года*
- 6.29%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 6.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLAX и INDA
FLAX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии INDA в 0.69%.
Доходность на риск
FLAX vs. INDA — Ранг доходности на риск
FLAX
INDA
Сравнение FLAX c INDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX) и iShares MSCI India ETF (INDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLAX | INDA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | -0.58 | +2.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | -0.75 | +3.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.91 | +0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | -0.46 | +3.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.05 | -1.54 | +11.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLAX | INDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | -0.58 | +2.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.23 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.23 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между FLAX и INDA составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLAX и INDA
Дивидендная доходность FLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, тогда как INDA не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLAX Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | 2.30% | 2.37% | 3.12% | 2.20% | 2.86% | 2.38% | 1.57% | 2.23% | 2.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INDA iShares MSCI India ETF | 0.00% | 0.00% | 0.76% | 0.16% | 0.00% | 6.44% | 0.27% | 0.99% | 0.94% | 1.09% | 0.90% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок FLAX и INDA
Максимальная просадка FLAX за все время составила -42.51%, что меньше максимальной просадки INDA в -45.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLAX и INDA.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLAX | INDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.51% | -45.07% | +2.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.99% | -18.69% | +5.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.07% | -22.72% | -16.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.12% | -20.31% | +10.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.70% | -9.48% | -6.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 5.61% | -2.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLAX и INDA
Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX) имеет более высокую волатильность в 9.89% по сравнению с iShares MSCI India ETF (INDA) с волатильностью 6.88%. Это указывает на то, что FLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLAX | INDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.89% | 6.88% | +3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.21% | 10.87% | +3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.67% | 15.58% | +4.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.55% | 15.38% | +3.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.75% | 21.12% | -1.37% |