PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FLAX с FSPSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLAX с FSPSX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX).

FLAX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Asia ex Japan RIC Capped Index. Фонд был запущен 6 февр. 2018 г.. FSPSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 1997 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLAX или FSPSX.

Корреляция

Корреляция между FLAX и FSPSX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FLAX и FSPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLAX:

0.49

FSPSX:

0.62

Коэф-т Сортино

FLAX:

0.86

FSPSX:

1.00

Коэф-т Омега

FLAX:

1.11

FSPSX:

1.14

Коэф-т Кальмара

FLAX:

0.36

FSPSX:

0.80

Коэф-т Мартина

FLAX:

1.40

FSPSX:

2.33

Индекс Язвы

FLAX:

7.25%

FSPSX:

4.69%

Дневная вол-ть

FLAX:

19.99%

FSPSX:

16.72%

Макс. просадка

FLAX:

-42.51%

FSPSX:

-33.69%

Текущая просадка

FLAX:

-15.89%

FSPSX:

-0.89%

Доходность по периодам

С начала года, FLAX показывает доходность 5.71%, что значительно ниже, чем у FSPSX с доходностью 13.04%.

FLAX

С начала года

5.71%

1 месяц

11.00%

6 месяцев

1.10%

1 год

9.12%

5 лет

6.62%

10 лет

N/A

FSPSX

С начала года

13.04%

1 месяц

10.85%

6 месяцев

9.51%

1 год

10.01%

5 лет

11.91%

10 лет

5.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FLAX и FSPSX

FLAX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии FSPSX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FLAX
Franklin FTSE Asia ex Japan ETF
FSPSX
Fidelity International Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLAX и FSPSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FLAX
Ранг риск-скорректированной доходности FLAX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLAX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLAX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLAX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
FSPSX
Ранг риск-скорректированной доходности FSPSX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSPSX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPSX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPSX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPSX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPSX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLAX c FSPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FLAX на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPSX равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLAX и FSPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLAX и FSPSX

Дивидендная доходность FLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности FSPSX в 2.56%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLAX
Franklin FTSE Asia ex Japan ETF		2.95%3.12%2.20%2.86%2.38%1.57%2.23%2.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSPSX
Fidelity International Index Fund		2.56%3.27%2.79%2.66%3.07%1.84%3.18%2.79%2.36%2.99%2.79%3.53%

Просадки

Сравнение просадок FLAX и FSPSX

Максимальная просадка FLAX за все время составила -42.51%, что больше максимальной просадки FSPSX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLAX и FSPSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FLAX и FSPSX

Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с Fidelity International Index Fund (FSPSX) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что FLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...